PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAG7.L с 3XFE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и 3XFE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAG7.L и 3XFE.L


2026 (YTD)20252024
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities
-53.67%-28.43%150.95%
3XFE.L
Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR
-30.51%13.29%36.73%
Разные валюты инструментов

MAG7.L торгуется в USD, в то время как 3XFE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XFE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у 3XFE.L с доходностью -30.51%.


MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

3XFE.L

1 день
5.39%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-30.51%
6 месяцев
-28.22%
1 год
-23.04%
3 года*
26.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR

Сравнение комиссий MAG7.L и 3XFE.L

И MAG7.L, и 3XFE.L имеют комиссию равную 0.75%.


Доходность на риск

MAG7.L vs. 3XFE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

3XFE.L
Ранг доходности на риск 3XFE.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XFE.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XFE.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XFE.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XFE.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XFE.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG7.L c 3XFE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAG7.L3XFE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

-0.41

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

-0.25

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.97

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.61

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

-1.68

+2.37

MAG7.L vs. 3XFE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAG7.L на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа 3XFE.L равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG7.L и 3XFE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAG7.L3XFE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.41

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.05

-0.02

Корреляция

Корреляция между MAG7.L и 3XFE.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и 3XFE.L

Ни MAG7.L, ни 3XFE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и 3XFE.L

Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки 3XFE.L в -68.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и 3XFE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MAG7.L3XFE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.14%

-66.97%

-24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.56%

-38.56%

-33.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.60%

-42.09%

-32.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.88%

-35.51%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.35%

14.32%

+12.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и 3XFE.L

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) с волатильностью 14.42%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3XFE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAG7.L3XFE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.26%

14.42%

+22.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.93%

32.00%

+38.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.58%

56.04%

+64.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.39%

56.27%

+69.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.39%

56.27%

+69.12%