PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAG7.L с 3SPY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAG7.L с 3SPY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L).

MAG7.L и 3SPY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. 3SPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и 3SPY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAG7.L и 3SPY.L

2026 (YTD)20252024
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-53.67%-28.43%150.95%
3SPY.L
Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities		-15.38%12.38%29.30%

Доходность по периодам

С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у 3SPY.L с доходностью -15.38%.

MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3SPY.L

1 день
5.65%
1 месяц
-12.19%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-11.70%
1 год
21.42%
3 года*
29.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с MAGSMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ
Часто сравнивают с 3SPY.L:
3SPY.L с XS2D.L3SPY.L с 3USL.L3SPY.L с 3GOO.L3SPY.L с 3AMD.L3SPY.L с 3AMZ.L3SPY.L с MRN3.L3SPY.L с 2GOO.L

Сравнение комиссий MAG7.L и 3SPY.L

MAG7.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии 3SPY.L в 0.01%.

MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities
3SPY.L
Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

Доходность на риск

MAG7.L vs. 3SPY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
3SPY.L
Ранг доходности на риск 3SPY.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SPY.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SPY.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SPY.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SPY.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SPY.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG7.L c 3SPY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAG7.L3SPY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.30

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.98

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.49

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

1.09

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAG7.L vs. 3SPY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAG7.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа 3SPY.L равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG7.L и 3SPY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAG7.L3SPY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.19

-0.26

Корреляция

Корреляция между MAG7.L и 3SPY.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и 3SPY.L

Ни MAG7.L, ни 3SPY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и 3SPY.L

Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки 3SPY.L в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и 3SPY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MAG7.L3SPY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.14%

-56.70%

-34.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.56%

-41.60%

-29.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.60%

-36.78%

-37.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.88%

-20.38%

-26.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.35%

18.78%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и 3SPY.L

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3SPY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAG7.L3SPY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.26%

12.87%

+24.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.93%

48.20%

+22.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.58%

70.54%

+50.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.39%

52.52%

+72.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.39%

52.52%

+72.87%