Сравнение 3SPY.L с 3USL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L).
3SPY.L и 3USL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3SPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г.. 3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности 3SPY.L и 3USL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 3SPY.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3SPY.L Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities | -15.38% | 12.38% | 63.74% | 58.23% | -41.50% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | -15.66% | 28.97% | 64.00% | 70.49% | -29.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 3SPY.L показывает доходность -15.38%, а 3USL.L немного ниже – -15.66%.
3SPY.L
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -12.19%
- С начала года
- -15.38%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3USL.L
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 24.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 3SPY.L и 3USL.L
3SPY.L берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Доходность на риск
3SPY.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
3SPY.L
3USL.L
Сравнение 3SPY.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3SPY.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.23 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 4.62 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3SPY.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.52 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между 3SPY.L и 3USL.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3SPY.L и 3USL.L
Ни 3SPY.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 3SPY.L и 3USL.L
Максимальная просадка 3SPY.L за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SPY.L и 3USL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| 3SPY.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -76.72% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.60% | -32.44% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.78% | -18.28% | -18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -15.41% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.78% | 6.71% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3SPY.L и 3USL.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) составляет 12.87%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что 3SPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 3SPY.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 14.11% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.20% | 25.68% | +22.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.54% | 46.72% | +23.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.52% | 47.31% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.52% | 48.37% | +4.15% |