PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAG7.L с 2MU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и 2MU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAG7.L и 2MU.L


2026 (YTD)20252024
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities
-53.67%-28.43%150.95%
2MU.L
Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP
37.97%599.32%-61.19%
Разные валюты инструментов

MAG7.L торгуется в USD, в то время как 2MU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2MU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у 2MU.L с доходностью 37.97%.


MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

2MU.L

1 день
29.05%
1 месяц
-23.06%
С начала года
37.97%
6 месяцев
229.83%
1 год
923.41%
3 года*
126.74%
5 лет*
27.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP

Сравнение комиссий MAG7.L и 2MU.L

И MAG7.L, и 2MU.L имеют комиссию равную 0.75%.


Доходность на риск

MAG7.L vs. 2MU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

2MU.L
Ранг доходности на риск 2MU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2MU.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2MU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2MU.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2MU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2MU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG7.L c 2MU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAG7.L2MU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

7.51

-7.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

4.06

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.52

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

17.38

-17.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

61.35

-60.66

MAG7.L vs. 2MU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAG7.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа 2MU.L равного 7.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG7.L и 2MU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAG7.L2MU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

7.51

-7.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.47

-0.54

Корреляция

Корреляция между MAG7.L и 2MU.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и 2MU.L

Ни MAG7.L, ни 2MU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и 2MU.L

Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, примерно равная максимальной просадке 2MU.L в -89.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и 2MU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MAG7.L2MU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.14%

-89.16%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.56%

-53.20%

-18.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.60%

-40.00%

-34.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.88%

-45.84%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.35%

14.83%

+11.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и 2MU.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) составляет 37.26%, в то время как у Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) волатильность равна 47.16%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2MU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAG7.L2MU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.26%

47.16%

-9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.93%

92.04%

-21.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.58%

121.90%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.39%

101.24%

+24.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.39%

98.62%

+26.77%