PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACHX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACHX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

MACHX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MACHX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACHX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
MACHX
Mutual of America Composite Fund		-0.97%18.88%16.49%14.56%-1.89%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, MACHX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

MACHX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.55%
3 года*
14.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Composite Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с AVEFXMACHX с MACAXMACHX с MAMEXMACHX с MAGKXMACHX с MAAKXMACHX с MURLXMACHX с MUROX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий MACHX и FRGAX

MACHX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

MACHX
Mutual of America Composite Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

MACHX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACHX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACHXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.33

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.93

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.74

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

7.96

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACHX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACHX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACHX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACHXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.27

-1.10

Корреляция

Корреляция между MACHX и FRGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACHX и FRGAX

Дивидендная доходность MACHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021
MACHX
Mutual of America Composite Fund		11.87%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MACHX и FRGAX

Максимальная просадка MACHX за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACHX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACHXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-11.77%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-8.53%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-5.02%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-1.62%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.87%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MACHX и FRGAX

Текущая волатильность для Mutual of America Composite Fund (MACHX) составляет 3.21%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MACHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACHXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.51%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

7.04%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

12.09%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

10.33%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

384.62%

10.33%

+374.29%