PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MABAX с BGSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MABAX с BGSAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MABAX (BlackRock Large Cap Focus Value Fund) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both mutual funds - MABAX is a Large Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MABAX returned 11.31%/yr vs 25.57%/yr for BGSAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MABAX charges 0.54%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.

Доходность

Сравнение доходности MABAX и BGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MABAX показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у BGSAX с доходностью 35.11%. За последние 10 лет акции MABAX уступали акциям BGSAX по среднегодовой доходности: 11.31% против 25.57% соответственно.

MABAX

1 день
-0.81%
1 месяц
2.27%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.82%
1 год
25.43%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.31%

BGSAX

1 день
-5.96%
1 месяц
2.68%
С начала года
35.11%
6 месяцев
33.45%
1 год
52.07%
3 года*
37.13%
5 лет*
14.38%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MABAX и BGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MABAX
BlackRock Large Cap Focus Value Fund		8.51%25.33%10.30%16.22%-4.59%21.48%3.48%24.17%-7.63%6.74%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		35.11%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%43.84%2.03%49.45%

Correlation

The correlation between MABAX and BGSAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2000 г.

0.70

Over the past year, the correlation between MABAX and BGSAX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Focus Value Fund

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Часто сравнивают с MABAX:
MABAX с BROIXMABAX с WSHFXMABAX с SWLVXMABAX с HFCVXMABAX с WFSPXMABAX с ACTIXMABAX с TOWFX
Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с IYW

Доходность на риск

MABAX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MABAX
Ранг доходности на риск MABAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MABAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MABAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MABAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MABAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MABAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MABAX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MABAXBGSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.95

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.44

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.01

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

8.77

+0.76

MABAX vs. BGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MABAX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGSAX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MABAX и BGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MABAX и BGSAX

Максимальная просадка MABAX за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MABAX и BGSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MABAXBGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-73.75%

+19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-18.49%

+7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-27.75%

+12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-49.22%

+30.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-49.22%

+9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-6.17%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-26.32%

+19.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

6.33%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MABAX и BGSAX

Текущая волатильность для BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) составляет 4.70%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что MABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MABAXBGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

15.70%

-11.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

24.45%

-14.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

28.53%

-15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

28.46%

-12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

26.23%

-7.88%

Сравнение комиссий MABAX и BGSAX

MABAX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MABAX и BGSAX

Дивидендная доходность MABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности BGSAX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		10.03%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%0.00%
MABAX
BlackRock Large Cap Focus Value Fund		13.51%14.66%9.18%4.84%11.41%18.17%12.42%12.76%29.20%3.10%1.46%14.94%

Часто задаваемые вопросы

MABAX and BGSAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGSAX has higher volatility (15.70%) compared to MABAX (4.70%). In terms of maximum drawdown, MABAX dropped -54.63% vs BGSAX's -73.75%.

MABAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MABAX и BGSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор