PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAANX с AADBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAANX с AADBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX).

MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. AADBX управляется American Beacon. Фонд был запущен 16 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MAANX и AADBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAANX и AADBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%
AADBX
American Beacon Balanced Fund		-0.54%11.65%10.54%12.35%-7.55%16.73%5.76%

Доходность по периодам

С начала года, MAANX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у AADBX с доходностью -0.54%.

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

AADBX

1 день
1.50%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.56%
1 год
9.86%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

American Beacon Balanced Fund

Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с VTMFX
Часто сравнивают с AADBX:
AADBX с FBALXAADBX с TFBYXAADBX с AGEYXAADBX с BRLVXAADBX с SHXPXAADBX с BRLGXAADBX с AVFIX

Сравнение комиссий MAANX и AADBX

MAANX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AADBX в 0.72%.

AADBX
American Beacon Balanced Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

MAANX vs. AADBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AADBX
Ранг доходности на риск AADBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADBX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADBX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAANX c AADBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAANXAADBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.90

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.32

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.27

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

5.05

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAANX vs. AADBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAANX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа AADBX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAANX и AADBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAANXAADBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.90

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.63

-0.48

Корреляция

Корреляция между MAANX и AADBX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAANX и AADBX

Дивидендная доходность MAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности AADBX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AADBX
American Beacon Balanced Fund		8.29%8.77%9.66%2.27%10.60%9.34%13.14%9.00%9.67%7.83%1.87%6.84%

Просадки

Сравнение просадок MAANX и AADBX

Максимальная просадка MAANX за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки AADBX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAANX и AADBX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAANXAADBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-41.05%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-8.37%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-17.79%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-3.95%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-4.77%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.10%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MAANX и AADBX

Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с American Beacon Balanced Fund (AADBX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что MAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAANXAADBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.28%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

6.28%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

11.22%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

11.63%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.82%

12.44%

+373.38%