PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAANX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAANX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MAANX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAANX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, MAANX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%.

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий MAANX и AAAAX

MAANX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

MAANX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAANX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAANXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.57

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.11

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.91

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

10.22

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAANX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAANX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAANX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAANXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.57

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.38

-0.23

Корреляция

Корреляция между MAANX и AAAAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAANX и AAAAX

Дивидендная доходность MAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок MAANX и AAAAX

Максимальная просадка MAANX за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAANX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAANXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-40.47%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-9.55%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-22.62%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-3.53%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.89%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.79%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MAANX и AAAAX

Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что MAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAANXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.27%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

7.26%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

11.62%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

12.19%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.82%

12.66%

+373.16%