Сравнение MAAKX с MAMOX
MAAKX (Mutual of America All America Fund) and MAMOX (MoA Moderate Allocation Fund) are both mutual funds - MAAKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Mutual of America, while MAMOX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Mutual of America. Over the past 5 years, MAAKX returned 8.98%/yr vs 5.90%/yr for MAMOX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MAAKX charges 0.54%/yr vs 0.35%/yr for MAMOX.
Доходность
Сравнение доходности MAAKX и MAMOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAAKX показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у MAMOX с доходностью 7.06%.
MAAKX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 9.14%
- С начала года
- 12.55%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
MAMOX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 5.25%
- С начала года
- 7.06%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAAKX и MAMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAAKX Mutual of America All America Fund | 12.55% | 12.04% | 18.57% | 16.94% | -18.15% | 24.66% | 890.98% |
MAMOX MoA Moderate Allocation Fund | 7.06% | 15.45% | 10.12% | 11.57% | -14.51% | 11.46% | 870.51% |
Correlation
The correlation between MAAKX and MAMOX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between MAAKX and MAMOX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAKX vs. MAMOX — Ранг доходности на риск
MAAKX
MAMOX
Сравнение MAAKX c MAMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America All America Fund (MAAKX) и MoA Moderate Allocation Fund (MAMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAAKX | MAMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.67 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 12.32 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAAKX и MAMOX
Максимальная просадка MAAKX за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки MAMOX в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAKX и MAMOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAKX | MAMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -21.38% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -6.48% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -10.58% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -20.05% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.13% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -4.58% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.34% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAKX и MAMOX
Mutual of America All America Fund (MAAKX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с MoA Moderate Allocation Fund (MAMOX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что MAAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAKX | MAMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.68% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 7.07% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 8.96% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 13.12% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 379.07% | 375.03% | +4.04% |
Сравнение комиссий MAAKX и MAMOX
MAAKX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MAMOX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAKX и MAMOX
Дивидендная доходность MAAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности MAMOX в 9.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAAKX Mutual of America All America Fund | 15.06% | 17.01% | 11.32% | 7.30% | 14.64% | 8.33% |
MAMOX MoA Moderate Allocation Fund | 9.86% | 10.61% | 8.01% | 3.64% | 11.53% | 5.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MAAKX and MAMOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAAKX has higher volatility (3.11%) compared to MAMOX (2.68%). In terms of maximum drawdown, MAAKX dropped -35.71% vs MAMOX's -21.38%.
MAMOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAAKX и MAMOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор