Сравнение M9SV.L с CA3S.L
M9SV.L (Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF) and CA3S.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from China Post Global and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, M9SV.L returned 6.60%/yr vs 13.88%/yr for CA3S.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. M9SV.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for CA3S.L.
Доходность
Сравнение доходности M9SV.L и CA3S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
M9SV.L торгуется в GBP, в то время как CA3S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CA3S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, M9SV.L показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у CA3S.L с доходностью 14.81%.
M9SV.L
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- —
CA3S.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам M9SV.L и CA3S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
M9SV.L Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF | -1.93% | 0.90% | 30.31% | 0.87% | 4.72% |
CA3S.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 14.81% | 24.66% | 16.66% | -16.63% | 3.94% |
Correlation
The correlation between M9SV.L and CA3S.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.59 |
The correlation between M9SV.L and CA3S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M9SV.L vs. CA3S.L — Ранг доходности на риск
M9SV.L
CA3S.L
Сравнение M9SV.L c CA3S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| M9SV.L | CA3S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.57 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 8.16 | -7.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 23.71 | -21.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| M9SV.L | CA3S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 3.22 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок M9SV.L и CA3S.L
Максимальная просадка M9SV.L за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки CA3S.L в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SV.L и CA3S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M9SV.L | CA3S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -35.12% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -6.23% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -26.15% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -1.01% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -15.51% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.15% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности M9SV.L и CA3S.L
Текущая волатильность для Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) составляет 2.56%, в то время как у Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что M9SV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA3S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M9SV.L | CA3S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 5.37% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 10.58% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 15.80% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.98% | 20.98% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 20.98% | -0.50% |
Сравнение комиссий M9SV.L и CA3S.L
M9SV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CA3S.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов M9SV.L и CA3S.L
Ни M9SV.L, ни CA3S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
M9SV.L and CA3S.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CA3S.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CA3S.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for M9SV.L.
Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: China Post Global and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for M9SV.L and 0.35% for CA3S.L.
Подберите оптимальное распределение для M9SV.L и CA3S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор