PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение M9SV.DE с CHIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение M9SV.DE с CHIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

M9SV.DE (Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF C EUR) and CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) are both China Equities funds - M9SV.DE tracks the STOXX China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index while CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, M9SV.DE returned 0.85% vs 20.24% for CHIN.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. M9SV.DE charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности M9SV.DE и CHIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF C EUR (M9SV.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M9SV.DE показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у CHIN.DE с доходностью 3.48%.

M9SV.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
-3.50%
6 месяцев
-5.17%
С начала года
-4.17%
1 год
0.85%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—

CHIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-1.03%
С начала года
3.48%
1 год
20.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M9SV.DE и CHIN.DE

2026 (YTD)202520242023
M9SV.DE
Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF C EUR		-4.17%-5.32%37.47%-4.23%
CHIN.DE
KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD		3.48%16.60%23.10%-7.05%

Correlation

The correlation between M9SV.DE and CHIN.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF C EUR

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD

Часто сравнивают с M9SV.DE:
M9SV.DE с FLXC.DEM9SV.DE с H4ZP.DEM9SV.DE с AH50.DEM9SV.DE с C024.DEM9SV.DE с CEBG.DEM9SV.DE с CNIE.DEM9SV.DE с CNUA.DE
Часто сравнивают с CHIN.DE:
CHIN.DE с JPPHYCHIN.DE с IGCCHIN.DE с OILTCHIN.DE с IASH.LCHIN.DE с XOMCHIN.DE с AAAUCHIN.DE с AH50.DE

Доходность на риск

M9SV.DE vs. CHIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M9SV.DE
Ранг доходности на риск M9SV.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SV.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SV.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SV.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SV.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SV.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CHIN.DE
Ранг доходности на риск CHIN.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M9SV.DE c CHIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF C EUR (M9SV.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

M9SV.DECHIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.09

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
1.56

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

2.30

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

5.60

-5.34

M9SV.DE vs. CHIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M9SV.DE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CHIN.DE равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M9SV.DE и CHIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок M9SV.DE и CHIN.DE

Максимальная просадка M9SV.DE за все время составила -23.79%, примерно равная максимальной просадке CHIN.DE в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SV.DE и CHIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

M9SV.DECHIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-22.95%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-8.84%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

-5.96%

-11.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-7.61%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.62%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности M9SV.DE и CHIN.DE

Текущая волатильность для Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF C EUR (M9SV.DE) составляет 3.57%, в то время как у KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что M9SV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

M9SV.DECHIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

7.38%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

13.49%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

18.68%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

22.48%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

22.48%

-1.00%

Сравнение комиссий M9SV.DE и CHIN.DE

M9SV.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CHIN.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M9SV.DE и CHIN.DE

Ни M9SV.DE, ни CHIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

M9SV.DE and CHIN.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, M9SV.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

M9SV.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.DE.

M9SV.DE tracks STOXX China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index, while CHIN.DE tracks S&P China 500 Index. They also come from different issuers: Market Access and KraneShares. Their fees differ too: 0.45% for M9SV.DE and 0.55% for CHIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M9SV.DE и CHIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор