Сравнение M9SV.DE с AH50.DE
M9SV.DE (Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF C EUR) and AH50.DE (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds - M9SV.DE tracks the STOXX China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index while AH50.DE tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, M9SV.DE returned 4.62%/yr vs 0.78%/yr for AH50.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. M9SV.DE charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for AH50.DE.
Доходность
Сравнение доходности M9SV.DE и AH50.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, M9SV.DE показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у AH50.DE с доходностью 5.95%.
M9SV.DE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- -5.17%
- С начала года
- -4.17%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
AH50.DE
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -8.25%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение доходности по годам M9SV.DE и AH50.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9SV.DE Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF C EUR | -4.17% | -5.32% | 37.47% | 2.90% | -11.14% | 18.00% | 14.68% | 7.74% | -16.71% |
AH50.DE Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 5.95% | 11.41% | 26.06% | -15.94% | -16.06% | 2.97% | 14.93% | 41.09% | -19.37% |
Correlation
The correlation between M9SV.DE and AH50.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between M9SV.DE and AH50.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M9SV.DE vs. AH50.DE — Ранг доходности на риск
M9SV.DE
AH50.DE
Сравнение M9SV.DE c AH50.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF C EUR (M9SV.DE) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| M9SV.DE | AH50.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.60 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 6.51 | -6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок M9SV.DE и AH50.DE
Максимальная просадка M9SV.DE за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки AH50.DE в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SV.DE и AH50.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M9SV.DE | AH50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -45.21% | +21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -12.10% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | -25.17% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.79% | -37.42% | +13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.53% | -12.10% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -18.27% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.98% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности M9SV.DE и AH50.DE
Текущая волатильность для Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF C EUR (M9SV.DE) составляет 3.57%, в то время как у Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что M9SV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AH50.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M9SV.DE | AH50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 10.72% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 16.10% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 20.36% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 23.57% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 28.20% | -6.72% |
Сравнение комиссий M9SV.DE и AH50.DE
M9SV.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AH50.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов M9SV.DE и AH50.DE
M9SV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AH50.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH50.DE Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 2.21% | 3.00% | 2.24% | 2.80% | 3.06% | 1.67% | 1.80% | 1.65% | 2.56% | 2.44% |
M9SV.DE Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF C EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
M9SV.DE and AH50.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, M9SV.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
M9SV.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.DE.
M9SV.DE tracks STOXX China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index, while AH50.DE tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Market Access and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for M9SV.DE and 0.65% for AH50.DE.
Подберите оптимальное распределение для M9SV.DE и AH50.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор