PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M9SA.DE с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение M9SA.DE с PCOM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

M9SA.DE (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) and PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - M9SA.DE tracks the Rogers International Commodity (RICI) while PCOM.DE tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, M9SA.DE returned 12.05%/yr vs 13.46%/yr for PCOM.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. M9SA.DE charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for PCOM.DE.

Доходность

Сравнение доходности M9SA.DE и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M9SA.DE показывает доходность 32.08%, что значительно выше, чем у PCOM.DE с доходностью 25.30%.

M9SA.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.03%
С начала года
32.08%
6 месяцев
31.52%
1 год
38.16%
3 года*
12.05%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.64%

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M9SA.DE и PCOM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.08%-4.38%10.96%-8.16%23.00%3.85%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%

Correlation

The correlation between M9SA.DE and PCOM.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.86

The correlation between M9SA.DE and PCOM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с M9SA.DE:
M9SA.DE с XCMC.DEM9SA.DE с EMEH.DEM9SA.DE с BCFE.DEM9SA.DE с EN4C.DEM9SA.DE с WTEH.DEM9SA.DE с BCFU.DEM9SA.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L

Доходность на риск

M9SA.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M9SA.DE
Ранг доходности на риск M9SA.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SA.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SA.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SA.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M9SA.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M9SA.DEPCOM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.89

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.36

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

4.17

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

9.37

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M9SA.DE vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M9SA.DE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCOM.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M9SA.DE и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M9SA.DEPCOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.89

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.64

-0.57

Просадки

Сравнение просадок M9SA.DE и PCOM.DE

Максимальная просадка M9SA.DE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SA.DE и PCOM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

M9SA.DEPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-27.22%

-41.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.82%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-15.80%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-3.52%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.68%

-15.90%

-17.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.93%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности M9SA.DE и PCOM.DE

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеют волатильность 6.09% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

M9SA.DEPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.27%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

17.17%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

19.43%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

17.76%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

17.76%

+0.35%

Сравнение комиссий M9SA.DE и PCOM.DE

M9SA.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M9SA.DE и PCOM.DE

Ни M9SA.DE, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

M9SA.DE and PCOM.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for M9SA.DE.

M9SA.DE tracks Rogers International Commodity (RICI), while PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: China Post Global and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for M9SA.DE and 0.19% for PCOM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M9SA.DE и PCOM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор