PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M9SA.DE с FCO2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение M9SA.DE с FCO2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

M9SA.DE (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) and FCO2.DE (HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC) are both Commodities funds - M9SA.DE tracks the Rogers International Commodity (RICI) while FCO2.DE tracks the EU Carbon Emission Allowances (EUA). Both are passively managed. Over the past 3 years, M9SA.DE returned 12.05%/yr vs -3.01%/yr for FCO2.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. M9SA.DE charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for FCO2.DE.

Доходность

Сравнение доходности M9SA.DE и FCO2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M9SA.DE показывает доходность 32.08%, что значительно выше, чем у FCO2.DE с доходностью -10.46%.

M9SA.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.03%
С начала года
32.08%
6 месяцев
31.52%
1 год
38.16%
3 года*
12.05%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.64%

FCO2.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
2.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-8.03%
1 год
4.93%
3 года*
-3.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M9SA.DE и FCO2.DE

2026 (YTD)2025202420232022
M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.08%-4.38%10.96%-8.16%-15.94%
FCO2.DE
HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC		-10.46%20.70%-11.00%-5.14%-0.32%

Correlation

The correlation between M9SA.DE and FCO2.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.07

The correlation between M9SA.DE and FCO2.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC

Часто сравнивают с M9SA.DE:
M9SA.DE с XCMC.DEM9SA.DE с EMEH.DEM9SA.DE с BCFE.DEM9SA.DE с EN4C.DEM9SA.DE с WTEH.DEM9SA.DE с BCFU.DEM9SA.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с FCO2.DE:
FCO2.DE с UEQU.DEFCO2.DE с JMLP.DEFCO2.DE с LYTR.DEFCO2.DE с XAAG.DEFCO2.DE с W311.DEFCO2.DE с BCFU.DEFCO2.DE с C099.DE

Доходность на риск

M9SA.DE vs. FCO2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M9SA.DE
Ранг доходности на риск M9SA.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SA.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SA.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SA.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FCO2.DE
Ранг доходности на риск FCO2.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO2.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO2.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M9SA.DE c FCO2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M9SA.DEFCO2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.19

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.44

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

0.16

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

0.41

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M9SA.DE vs. FCO2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M9SA.DE на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FCO2.DE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M9SA.DE и FCO2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M9SA.DEFCO2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.19

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.07

+0.14

Просадки

Сравнение просадок M9SA.DE и FCO2.DE

Максимальная просадка M9SA.DE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки FCO2.DE в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SA.DE и FCO2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

M9SA.DEFCO2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-48.49%

-20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-31.46%

+22.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-45.60%

+27.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-24.40%

+18.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.68%

-23.38%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

12.41%

-7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности M9SA.DE и FCO2.DE

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) имеют волатильность 6.09% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

M9SA.DEFCO2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.99%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

22.94%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

26.69%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

34.04%

-14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

34.04%

-15.93%

Сравнение комиссий M9SA.DE и FCO2.DE

M9SA.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FCO2.DE в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M9SA.DE и FCO2.DE

Ни M9SA.DE, ни FCO2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

M9SA.DE and FCO2.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, M9SA.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

M9SA.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for FCO2.DE.

M9SA.DE tracks Rogers International Commodity (RICI), while FCO2.DE tracks EU Carbon Emission Allowances (EUA). They also come from different issuers: China Post Global and HANetf. Their fees differ too: 0.60% for M9SA.DE and 0.89% for FCO2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M9SA.DE и FCO2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор