PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M9SA.DE с EXXY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение M9SA.DE с EXXY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

M9SA.DE (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) and EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) are both Commodities funds - M9SA.DE tracks the Rogers International Commodity (RICI) while EXXY.DE tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, M9SA.DE returned 7.64%/yr vs 5.66%/yr for EXXY.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. M9SA.DE charges 0.60%/yr vs 0.46%/yr for EXXY.DE.

Доходность

Сравнение доходности M9SA.DE и EXXY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M9SA.DE показывает доходность 32.08%, что значительно выше, чем у EXXY.DE с доходностью 23.43%. За последние 10 лет акции M9SA.DE превзошли акции EXXY.DE по среднегодовой доходности: 7.64% против 5.66% соответственно.

M9SA.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.03%
С начала года
32.08%
6 месяцев
31.52%
1 год
38.16%
3 года*
12.05%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.64%

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M9SA.DE и EXXY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.08%-4.38%10.96%-8.16%23.00%52.58%-18.26%13.66%-5.52%-10.12%
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%-12.20%

Correlation

The correlation between M9SA.DE and EXXY.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г.

0.83

The correlation between M9SA.DE and EXXY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с M9SA.DE:
M9SA.DE с XCMC.DEM9SA.DE с EMEH.DEM9SA.DE с BCFE.DEM9SA.DE с EN4C.DEM9SA.DE с WTEH.DEM9SA.DE с BCFU.DEM9SA.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE

Доходность на риск

M9SA.DE vs. EXXY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M9SA.DE
Ранг доходности на риск M9SA.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SA.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SA.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SA.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M9SA.DE c EXXY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M9SA.DEEXXY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.78

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.28

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

3.78

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

8.41

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M9SA.DE vs. EXXY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M9SA.DE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXXY.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M9SA.DE и EXXY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M9SA.DEEXXY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.02

+0.05

Просадки

Сравнение просадок M9SA.DE и EXXY.DE

Максимальная просадка M9SA.DE за все время составила -68.53%, примерно равная максимальной просадке EXXY.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SA.DE и EXXY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

M9SA.DEEXXY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-65.58%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.95%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-16.31%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-28.03%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

-33.54%

-9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-16.97%

+11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.68%

-40.08%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.03%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности M9SA.DE и EXXY.DE

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) имеют волатильность 6.09% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

M9SA.DEEXXY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.99%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

16.80%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

18.98%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

17.55%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

15.32%

+2.79%

Сравнение комиссий M9SA.DE и EXXY.DE

M9SA.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EXXY.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M9SA.DE и EXXY.DE

Ни M9SA.DE, ни EXXY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, M9SA.DE and EXXY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EXXY.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXXY.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for M9SA.DE.

M9SA.DE tracks Rogers International Commodity (RICI), while EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: China Post Global and iShares. Their fees differ too: 0.60% for M9SA.DE and 0.46% for EXXY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M9SA.DE и EXXY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор