PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с THDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZEMX с THDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Thornburg Developing World Fund (THDIX).

LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. THDIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и THDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Thornburg Developing World Fund (THDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZEMX и THDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%
THDIX
Thornburg Developing World Fund		2.27%27.84%5.80%6.61%-25.52%-2.67%22.98%29.95%-14.88%35.86%

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у THDIX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции LZEMX превзошли акции THDIX по среднегодовой доходности: 9.39% против 7.05% соответственно.

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%

THDIX

1 день
2.20%
1 месяц
-7.64%
С начала года
2.27%
6 месяцев
6.35%
1 год
30.08%
3 года*
12.14%
5 лет*
0.65%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Thornburg Developing World Fund

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE
Часто сравнивают с THDIX:
THDIX с VWOTHDIX с THIMXTHDIX с LTMFXTHDIX с TSIIXTHDIX с CEMFXTHDIX с EMPTXTHDIX с TINGX

Сравнение комиссий LZEMX и THDIX

И LZEMX, и THDIX имеют комиссию равную 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
THDIX
Thornburg Developing World Fund

Доходность на риск

LZEMX vs. THDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
THDIX
Ранг доходности на риск THDIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THDIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THDIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THDIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THDIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c THDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Thornburg Developing World Fund (THDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZEMXTHDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.84

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

2.45

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.34

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

2.47

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

9.50

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZEMX vs. THDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа THDIX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и THDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZEMXTHDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.84

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.04

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между LZEMX и THDIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и THDIX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности THDIX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
THDIX
Thornburg Developing World Fund		3.44%3.52%2.90%2.05%1.77%0.00%0.15%1.52%1.31%0.74%0.55%0.69%

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и THDIX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки THDIX в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и THDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZEMXTHDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-44.31%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.76%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-40.70%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-44.31%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-9.82%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-13.56%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.05%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и THDIX

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 6.23%, в то время как у Thornburg Developing World Fund (THDIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZEMXTHDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.69%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

12.27%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

16.87%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

16.34%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.91%

-0.57%