Сравнение LYYA.DE с XDEB.DE
LYYA.DE (Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist) and XDEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - LYYA.DE tracks the MSCI World while XDEB.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYYA.DE returned 12.81%/yr vs 6.88%/yr for XDEB.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYYA.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XDEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYYA.DE и XDEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYYA.DE показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у XDEB.DE с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции LYYA.DE превзошли акции XDEB.DE по среднегодовой доходности: 12.81% против 6.88% соответственно.
LYYA.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 12.81%
XDEB.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение доходности по годам LYYA.DE и XDEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 10.86% | 7.87% | 26.02% | 20.23% | -13.67% | 32.82% | 5.50% | 31.13% | -5.06% | 7.74% |
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 1.74% | -1.27% | 17.83% | 3.66% | -4.06% | 24.01% | -6.66% | 26.17% | 1.99% | 3.04% |
Correlation
The correlation between LYYA.DE and XDEB.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between LYYA.DE and XDEB.DE has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYYA.DE vs. XDEB.DE — Ранг доходности на риск
LYYA.DE
XDEB.DE
Сравнение LYYA.DE c XDEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYYA.DE | XDEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.00 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -0.02 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | -0.03 | +14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYYA.DE | XDEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.01 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.61 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.62 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.70 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок LYYA.DE и XDEB.DE
Максимальная просадка LYYA.DE за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки XDEB.DE в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYA.DE и XDEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYYA.DE | XDEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -28.57% | -25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -5.31% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -13.02% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -13.02% | -8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -28.57% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -6.53% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -5.03% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.37% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYYA.DE и XDEB.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) имеют волатильность 2.64% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYYA.DE | XDEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.63% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 5.56% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 7.86% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 10.16% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 12.03% | +3.10% |
Сравнение комиссий LYYA.DE и XDEB.DE
LYYA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDEB.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYYA.DE и XDEB.DE
Дивидендная доходность LYYA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как XDEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 1.14% | 1.26% | 1.63% | 1.35% | 1.95% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.36% | 2.05% | 2.33% | 2.55% |
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYYA.DE and XDEB.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEB.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEB.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LYYA.DE.
LYYA.DE tracks MSCI World, while XDEB.DE tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Amundi and DWS. Their fees differ too: 0.30% for LYYA.DE and 0.25% for XDEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYYA.DE и XDEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор