PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYYA.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYYA.DE с LYMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYYA.DE (Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LYYA.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYYA.DE returned 12.81%/yr vs 21.41%/yr for LYMS.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LYYA.DE charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYYA.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYYA.DE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции LYYA.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: 12.81% против 21.41% соответственно.

LYYA.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.02%
1 год
23.70%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.92%
10 лет*
12.81%

LYMS.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
7.96%
С начала года
20.63%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.20%
3 года*
24.71%
5 лет*
18.88%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYYA.DE и LYMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYYA.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist		10.86%7.87%26.02%20.23%-13.67%32.82%5.50%31.13%-5.06%7.74%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		20.63%7.15%33.72%51.52%-29.87%39.59%34.60%42.84%3.18%15.91%

Correlation

The correlation between LYYA.DE and LYMS.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2006 г.

0.82

The correlation between LYYA.DE and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYYA.DE:
LYYA.DE с WPEA.PALYYA.DE с ISPA.DELYYA.DE с XWD1.LLYYA.DE с VOOLYYA.DE с SCHDLYYA.DE с URTHLYYA.DE с IWMO.MI
Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с DBXD.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

LYYA.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYYA.DE
Ранг доходности на риск LYYA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYYA.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYYA.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYYA.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYYA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYYA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYYA.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYYA.DELYMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.40

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.19

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.77

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

11.23

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYYA.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYYA.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYMS.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYYA.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYYA.DELYMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.40

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.94

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.08

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.77

-0.24

Просадки

Сравнение просадок LYYA.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка LYYA.DE за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYA.DE и LYMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYYA.DELYMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-50.00%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-10.02%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-26.74%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-31.12%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-31.12%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.86%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-8.78%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.37%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LYYA.DE и LYMS.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) составляет 2.64%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что LYYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYYA.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.37%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

10.99%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

15.73%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

19.91%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

19.68%

-4.55%

Сравнение комиссий LYYA.DE и LYMS.DE

LYYA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYYA.DE и LYMS.DE

Дивидендная доходность LYYA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%
LYYA.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist		1.14%1.26%1.63%1.35%1.95%1.31%1.58%1.49%2.36%2.05%2.33%2.55%

Часто задаваемые вопросы

LYYA.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for LYYA.DE.

LYYA.DE is categorized as Global Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. LYYA.DE tracks MSCI World, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.30% for LYYA.DE and 0.22% for LYMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYYA.DE и LYMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор