PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY8.DE с 18MF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYY8.DE с 18MF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE).

LYY8.DE и 18MF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYY8.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность LevDAX Index. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. 18MF.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA Index (200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYY8.DE и 18MF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYY8.DE и 18MF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc		-11.21%41.05%32.07%35.76%-28.20%31.08%-5.37%52.19%-35.73%23.60%
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		-7.00%1.66%64.13%43.13%-33.43%88.19%5.29%77.81%-5.75%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, LYY8.DE показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у 18MF.DE с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции LYY8.DE уступали акциям 18MF.DE по среднегодовой доходности: 12.26% против 22.69% соответственно.

LYY8.DE

1 день
5.56%
1 месяц
-11.15%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-9.30%
1 год
-0.15%
3 года*
21.82%
5 лет*
11.87%
10 лет*
12.26%

18MF.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.84%
3 года*
26.31%
5 лет*
17.71%
10 лет*
22.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

Часто сравнивают с LYY8.DE:
LYY8.DE с 3JPN.DELYY8.DE с 3DAX.DELYY8.DE с LYMZ.DELYY8.DE с TDAXLYY8.DE с LVWC.DELYY8.DE с HQU.TOLYY8.DE с DBPG.DE
Часто сравнивают с 18MF.DE:
18MF.DE с WPEA.PA18MF.DE с LQQ.PA18MF.DE с XYLD18MF.DE с TQQQ18MF.DE с QLD18MF.DE с SSO18MF.DE с MCD

Сравнение комиссий LYY8.DE и 18MF.DE

LYY8.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 18MF.DE в 0.50%.

18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF
LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LYY8.DE vs. 18MF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY8.DE
Ранг доходности на риск LYY8.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY8.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY8.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY8.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
18MF.DE
Ранг доходности на риск 18MF.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MF.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MF.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MF.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MF.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY8.DE c 18MF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY8.DE18MF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.40

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.76

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.86

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

6.01

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY8.DE vs. 18MF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY8.DE на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа 18MF.DE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY8.DE и 18MF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY8.DE18MF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.40

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.57

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.77

-0.57

Корреляция

Корреляция между LYY8.DE и 18MF.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY8.DE и 18MF.DE

Ни LYY8.DE, ни 18MF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYY8.DE и 18MF.DE

Максимальная просадка LYY8.DE за все время составила -84.92%, что больше максимальной просадки 18MF.DE в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY8.DE и 18MF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYY8.DE18MF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.92%

-59.67%

-25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-16.80%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-42.90%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.35%

-59.67%

-5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.30%

-12.28%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.77%

-9.99%

-18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

4.63%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY8.DE и 18MF.DE

Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что LYY8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYY8.DE18MF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

7.39%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

17.46%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.22%

34.36%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.80%

30.95%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.48%

32.57%

+3.91%