PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY7.DE с EXS2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYY7.DE с EXS2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYY7.DE (Amundi Dax III UCITS ETF Acc) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - LYY7.DE tracks the DAX® while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYY7.DE returned 8.86%/yr vs 9.01%/yr for EXS2.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYY7.DE charges 0.15%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYY7.DE и EXS2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYY7.DE показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYY7.DE имеют среднегодовую доходность 8.86%, а акции EXS2.DE немного впереди с 9.01%.

LYY7.DE

1 день
0.49%
1 месяц
-0.07%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.35%
1 год
1.98%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.86%

EXS2.DE

1 день
0.52%
1 месяц
10.24%
С начала года
15.70%
6 месяцев
16.12%
1 год
5.55%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.72%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYY7.DE и EXS2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYY7.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Acc		1.32%22.58%18.16%19.56%-12.88%15.21%3.01%24.70%-18.55%12.11%
EXS2.DE
iShares TecDAX UCITS ETF (DE)		15.70%5.33%1.63%13.54%-26.00%21.07%6.12%22.25%-3.77%39.90%

Correlation

The correlation between LYY7.DE and EXS2.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г.

0.77

The correlation between LYY7.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Dax III UCITS ETF Acc

iShares TecDAX UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с LYY7.DE:
LYY7.DE с AVWS.DELYY7.DE с VGER.DELYY7.DE с LCUJ.DELYY7.DE с ETDD.DELYY7.DE с VWCG.DELYY7.DE с IEURLYY7.DE с VOO
Часто сравнивают с EXS2.DE:
EXS2.DE с ^NDXEXS2.DE с ^GDAXIEXS2.DE с IUSQ.DEEXS2.DE с EUNL.DEEXS2.DE с PRAZ.DEEXS2.DE с CEMT.DEEXS2.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

LYY7.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY7.DE
Ранг доходности на риск LYY7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY7.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY7.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY7.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EXS2.DE
Ранг доходности на риск EXS2.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS2.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS2.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS2.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS2.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS2.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY7.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY7.DEEXS2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.36

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
0.64

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.40

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

0.80

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY7.DE vs. EXS2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY7.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа EXS2.DE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY7.DE и EXS2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY7.DEEXS2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.36

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.20

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.14

+0.21

Просадки

Сравнение просадок LYY7.DE и EXS2.DE

Максимальная просадка LYY7.DE за все время составила -55.24%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY7.DE и EXS2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYY7.DEEXS2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-84.49%

+29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-16.12%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-17.93%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-34.97%

+8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-34.97%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.81%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-39.46%

+28.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

8.07%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY7.DE и EXS2.DE

Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) имеют волатильность 5.09% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYY7.DEEXS2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.29%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

14.25%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

17.83%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

18.80%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

19.47%

-1.12%

Сравнение комиссий LYY7.DE и EXS2.DE

LYY7.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY7.DE и EXS2.DE

Ни LYY7.DE, ни EXS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXS2.DE
iShares TecDAX UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.15%0.25%0.36%
LYY7.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYY7.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYY7.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYY7.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.

LYY7.DE tracks DAX®, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for LYY7.DE and 0.51% for EXS2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYY7.DE и EXS2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор