PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY4.DE с SXRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYY4.DE с SXRZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYY4.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist) and SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds - LYY4.DE tracks the TOPIX® while SXRZ.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYY4.DE returned 8.60%/yr vs 11.60%/yr for SXRZ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LYY4.DE charges 0.45%/yr vs 0.48%/yr for SXRZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYY4.DE и SXRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYY4.DE показывает доходность 15.21%, что значительно ниже, чем у SXRZ.DE с доходностью 32.06%. За последние 10 лет акции LYY4.DE уступали акциям SXRZ.DE по среднегодовой доходности: 8.60% против 11.60% соответственно.

LYY4.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
3.08%
С начала года
15.21%
6 месяцев
15.56%
1 год
29.25%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%

SXRZ.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
7.63%
С начала года
32.06%
6 месяцев
30.08%
1 год
60.04%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.98%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYY4.DE и SXRZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		15.21%13.10%12.42%14.70%-10.26%8.20%3.15%20.97%-11.07%10.82%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		32.06%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%

Correlation

The correlation between LYY4.DE and SXRZ.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.90

The correlation between LYY4.DE and SXRZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с LYY4.DE:
LYY4.DE с EUN.LLYY4.DE с LCJP.LLYY4.DE с AW15.DELYY4.DE с WTDX.DELYY4.DE с PRAJ.DELYY4.DE с JP40.DELYY4.DE с ^IBEX
Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с PRWU.LSXRZ.DE с MWRD.LSXRZ.DE с URTH

Доходность на риск

LYY4.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY4.DE
Ранг доходности на риск LYY4.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY4.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY4.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY4.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY4.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY4.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY4.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY4.DESXRZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.53

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.62

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

4.57

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

13.83

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY4.DE vs. SXRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY4.DE на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа SXRZ.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY4.DE и SXRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY4.DESXRZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.53

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.58

-0.33

Просадки

Сравнение просадок LYY4.DE и SXRZ.DE

Максимальная просадка LYY4.DE за все время составила -54.07%, что больше максимальной просадки SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY4.DE и SXRZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYY4.DESXRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.07%

-29.90%

-24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-12.92%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-20.19%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-21.46%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.62%

-29.90%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.49%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-7.26%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.28%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY4.DE и SXRZ.DE

Текущая волатильность для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) составляет 3.04%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что LYY4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYY4.DESXRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

6.62%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

18.37%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

23.34%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

18.49%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.77%

-1.44%

Сравнение комиссий LYY4.DE и SXRZ.DE

LYY4.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY4.DE и SXRZ.DE

Дивидендная доходность LYY4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		0.62%0.71%0.74%1.24%1.88%1.34%1.14%1.94%1.86%1.44%1.98%1.80%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYY4.DE and SXRZ.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYY4.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYY4.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

LYY4.DE tracks TOPIX®, while SXRZ.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for LYY4.DE and 0.48% for SXRZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYY4.DE и SXRZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор