PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY4.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYY4.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE).

LYY4.DE и 18MK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYY4.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX®. Фонд был запущен 19 сент. 2018 г.. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYY4.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYY4.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		7.12%13.10%12.42%14.70%-10.26%8.20%3.15%20.97%-11.07%10.82%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.59%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%

Доходность по периодам

С начала года, LYY4.DE показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -13.59%. За последние 10 лет акции LYY4.DE превзошли акции 18MK.DE по среднегодовой доходности: 8.52% против 6.38% соответственно.

LYY4.DE

1 день
-1.55%
1 месяц
0.64%
С начала года
7.12%
6 месяцев
11.94%
1 год
23.80%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.52%

18MK.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.81%
3 года*
3.95%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LYY4.DE:
LYY4.DE с EUN.LLYY4.DE с LCJP.LLYY4.DE с ^IBEXLYY4.DE с WTDX.DELYY4.DE с WTIZ.DELYY4.DE с JP40.DELYY4.DE с XMK9.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY

Сравнение комиссий LYY4.DE и 18MK.DE

LYY4.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

Доходность на риск

LYY4.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY4.DE
Ранг доходности на риск LYY4.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY4.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY4.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY4.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY4.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY4.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY4.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY4.DE18MK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

-0.94

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

-1.30

+3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.85

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.68

+2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

-1.75

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY4.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY4.DE на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY4.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY4.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-0.94

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.24

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.24

-0.01

Корреляция

Корреляция между LYY4.DE и 18MK.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY4.DE и 18MK.DE

Дивидендная доходность LYY4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как 18MK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		0.66%0.71%0.74%1.24%1.88%1.34%1.14%1.94%1.86%1.44%1.98%1.80%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LYY4.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка LYY4.DE за все время составила -54.07%, что больше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY4.DE и 18MK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYY4.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.07%

-42.41%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-21.53%

+11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-29.72%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.62%

-41.56%

+12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-28.36%

+22.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-12.46%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

8.30%

-5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY4.DE и 18MK.DE

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что LYY4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYY4.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

6.41%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

12.01%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

17.76%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.45%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

20.24%

-3.85%