Сравнение LYY0.DE с LYSX.DE
LYY0.DE (Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc) and LYSX.DE (Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LYY0.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while LYSX.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYY0.DE returned 12.25%/yr vs 10.40%/yr for LYSX.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYY0.DE charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for LYSX.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYY0.DE и LYSX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYY0.DE показывает доходность 12.53%, что значительно выше, чем у LYSX.DE с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции LYY0.DE превзошли акции LYSX.DE по среднегодовой доходности: 12.25% против 10.40% соответственно.
LYY0.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 12.53%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 12.25%
LYSX.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам LYY0.DE и LYSX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYY0.DE Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc | 12.53% | 8.83% | 24.54% | 18.29% | -14.00% | 28.74% | 5.38% | 29.90% | -5.99% | 8.81% |
LYSX.DE Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 7.10% | 22.03% | 11.00% | 22.54% | -8.86% | 23.39% | -2.89% | 29.99% | -12.14% | 9.97% |
Correlation
The correlation between LYY0.DE and LYSX.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г. | 0.70 |
The correlation between LYY0.DE and LYSX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYY0.DE vs. LYSX.DE — Ранг доходности на риск
LYY0.DE
LYSX.DE
Сравнение LYY0.DE c LYSX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) и Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYY0.DE | LYSX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.18 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.44 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 4.85 | +11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYY0.DE | LYSX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.99 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.65 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.57 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.33 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок LYY0.DE и LYSX.DE
Максимальная просадка LYY0.DE за все время составила -33.27%, что меньше максимальной просадки LYSX.DE в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY0.DE и LYSX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYY0.DE | LYSX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -57.63% | +24.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -10.87% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.28% | -16.49% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -23.32% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.27% | -38.38% | +5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.53% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -13.15% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.24% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYY0.DE и LYSX.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) составляет 3.10%, в то время как у Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что LYY0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYSX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYY0.DE | LYSX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 4.96% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 12.92% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 15.90% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 17.47% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 18.22% | -3.22% |
Сравнение комиссий LYY0.DE и LYSX.DE
LYY0.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LYSX.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYY0.DE и LYSX.DE
Ни LYY0.DE, ни LYSX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYSX.DE Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.19% | 3.26% | 3.89% | 3.19% | 3.71% | 3.85% |
LYY0.DE Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYY0.DE and LYSX.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYSX.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYSX.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for LYY0.DE.
LYY0.DE is categorized as Global Equities, while LYSX.DE is Europe Equities. LYY0.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while LYSX.DE tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.45% for LYY0.DE and 0.20% for LYSX.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYY0.DE и LYSX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор