PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY0.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYY0.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE).

LYY0.DE и 5MVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYY0.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. 5MVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYY0.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYY0.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LYY0.DE
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc		-0.57%8.83%24.54%18.29%-14.00%28.74%5.38%29.90%-4.66%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		12.62%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%20.39%-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, LYY0.DE показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 12.62%.

LYY0.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.51%
1 год
13.47%
3 года*
14.80%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.24%

5MVL.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
-1.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
22.31%
1 год
42.36%
3 года*
24.34%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с LYY0.DE:
LYY0.DE с PRAZ.DELYY0.DE с PRAM.DELYY0.DE с CEMT.DELYY0.DE с SLMA.DELYY0.DE с SEC0.DELYY0.DE с SPYY.DELYY0.DE с FWIA.DE
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L

Сравнение комиссий LYY0.DE и 5MVL.DE

LYY0.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

LYY0.DE
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Доходность на риск

LYY0.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY0.DE
Ранг доходности на риск LYY0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY0.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY0.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY0.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY0.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY0.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY0.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY0.DE5MVL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.17

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.73

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

5.12

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

16.85

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY0.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY0.DE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY0.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY0.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.17

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.65

+0.13

Корреляция

Корреляция между LYY0.DE и 5MVL.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY0.DE и 5MVL.DE

Ни LYY0.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYY0.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка LYY0.DE за все время составила -33.27%, примерно равная максимальной просадке 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY0.DE и 5MVL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYY0.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.27%

-32.25%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.34%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-20.60%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-7.87%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-6.39%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.83%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY0.DE и 5MVL.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) составляет 4.49%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что LYY0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYY0.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.91%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

14.22%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

19.42%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

16.24%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

18.62%

-3.53%