PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYXC.DE с LYXA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYXC.DE с LYXA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYXC.DE (Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc) and LYXA.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds from Amundi - LYXC.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond while LYXA.DE tracks the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, LYXC.DE returned -0.01%/yr vs -1.26%/yr for LYXA.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.17% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LYXC.DE и LYXA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (LYXC.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYXC.DE показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у LYXA.DE с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции LYXC.DE превзошли акции LYXA.DE по среднегодовой доходности: -0.01% против -1.26% соответственно.

LYXC.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.05%
1 год
0.79%
3 года*
2.88%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
-0.01%

LYXA.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.06%
1 год
-0.65%
3 года*
1.11%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
-1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYXC.DE и LYXA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYXC.DE
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc		-0.03%2.41%1.49%7.11%-14.28%-1.94%2.55%4.01%0.04%0.07%
LYXA.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc		0.15%-1.00%-0.16%5.59%-18.93%-3.40%3.47%3.82%1.76%-0.93%

Correlation

The correlation between LYXC.DE and LYXA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.58

Over the past year, LYXC.DE and LYXA.DE have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYXC.DE:
LYXC.DE с LYPG.DELYXC.DE с SWDA.LLYXC.DE с LYXD.DELYXC.DE с SECD.DELYXC.DE с PRAR.DELYXC.DE с DE5A.DELYXC.DE с EL4S.DE
Часто сравнивают с LYXA.DE:
LYXA.DE с EGV3.DELYXA.DE с LYQ2.DELYXA.DE с EIB3.DELYXA.DE с EXHB.DELYXA.DE с EUNH.DELYXA.DE с MTDD.DELYXA.DE с JE13.DE

Доходность на риск

LYXC.DE vs. LYXA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYXC.DE
Ранг доходности на риск LYXC.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXC.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXC.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXC.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXC.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXC.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LYXA.DE
Ранг доходности на риск LYXA.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXA.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXA.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXA.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXA.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXA.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYXC.DE c LYXA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (LYXC.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYXC.DELYXA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.25

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
-0.33

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.96

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.33

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

-0.71

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYXC.DE vs. LYXA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYXC.DE на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа LYXA.DE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYXC.DE и LYXA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYXC.DELYXA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.25

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.50

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

-0.25

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.25

+0.44

Просадки

Сравнение просадок LYXC.DE и LYXA.DE

Максимальная просадка LYXC.DE за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки LYXA.DE в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXC.DE и LYXA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYXC.DELYXA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-25.02%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-3.06%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.37%

-4.62%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-22.76%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.95%

-25.02%

+8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-19.75%

+13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-8.80%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.42%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LYXC.DE и LYXA.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (LYXC.DE) составляет 1.43%, в то время как у Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что LYXC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYXA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYXC.DELYXA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.61%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

3.28%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

4.03%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

6.48%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

5.78%

-1.22%

Сравнение комиссий LYXC.DE и LYXA.DE

И LYXC.DE, и LYXA.DE имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYXC.DE и LYXA.DE

Ни LYXC.DE, ни LYXA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LYXC.DE and LYXA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYXC.DE and LYXA.DE have the same expense ratio: 0.17% per year.

LYXC.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond, while LYXA.DE tracks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYXC.DE и LYXA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор