PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYXC.DE с PRAR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYXC.DE с PRAR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYXC.DE (Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc) and PRAR.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from Amundi - LYXC.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond while PRAR.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYXC.DE returned -1.06%/yr vs -2.24%/yr for PRAR.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LYXC.DE charges 0.17%/yr vs 0.05%/yr for PRAR.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYXC.DE и PRAR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (LYXC.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYXC.DE показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у PRAR.DE с доходностью 0.07%.

LYXC.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.05%
1 год
0.79%
3 года*
2.88%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
-0.01%

PRAR.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.11%
1 год
0.33%
3 года*
2.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYXC.DE и PRAR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LYXC.DE
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc		-0.03%2.41%1.49%7.11%-14.28%-1.94%2.34%
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF		0.07%0.65%1.42%6.88%-18.24%-3.08%4.14%

Correlation

The correlation between LYXC.DE and PRAR.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.84

The correlation between LYXC.DE and PRAR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

Часто сравнивают с LYXC.DE:
LYXC.DE с LYPG.DELYXC.DE с SWDA.LLYXC.DE с LYXD.DELYXC.DE с SECD.DELYXC.DE с 6AQQ.DELYXC.DE с DE5A.DELYXC.DE с EL4S.DE
Часто сравнивают с PRAR.DE:
PRAR.DE с VGEA.DEPRAR.DE с PR1R.DEPRAR.DE с USTY.LPRAR.DE с PRAS.DEPRAR.DE с DGCFXPRAR.DE с SPYPRAR.DE с X03B.DE

Доходность на риск

LYXC.DE vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYXC.DE
Ранг доходности на риск LYXC.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXC.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXC.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXC.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXC.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXC.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PRAR.DE
Ранг доходности на риск PRAR.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAR.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAR.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYXC.DE c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (LYXC.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYXC.DEPRAR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.01

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
0.01

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.02

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

-0.05

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYXC.DE vs. PRAR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYXC.DE на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа PRAR.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYXC.DE и PRAR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYXC.DEPRAR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.01

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.28

+0.97

Просадки

Сравнение просадок LYXC.DE и PRAR.DE

Максимальная просадка LYXC.DE за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки PRAR.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXC.DE и PRAR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYXC.DEPRAR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-22.34%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-3.48%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.37%

-4.05%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-21.49%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-13.95%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-11.58%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.37%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LYXC.DE и PRAR.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (LYXC.DE) составляет 1.43%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что LYXC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYXC.DEPRAR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.75%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

3.67%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

4.40%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

6.22%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

5.80%

-1.24%

Сравнение комиссий LYXC.DE и PRAR.DE

LYXC.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYXC.DE и PRAR.DE

Ни LYXC.DE, ни PRAR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LYXC.DE and PRAR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAR.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAR.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for LYXC.DE.

LYXC.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond, while PRAR.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. Their fees differ too: 0.17% for LYXC.DE and 0.05% for PRAR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYXC.DE и PRAR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор