Сравнение LYXA.DE с SECD.DE
LYXA.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc) and SECD.DE (iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist) are both European Government Bonds funds - LYXA.DE tracks the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) while SECD.DE tracks the FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYXA.DE returned -3.21%/yr vs -2.19%/yr for SECD.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LYXA.DE charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for SECD.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYXA.DE и SECD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYXA.DE показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у SECD.DE с доходностью 0.13%.
LYXA.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 1.11%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- -1.26%
SECD.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYXA.DE и SECD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | 0.15% | -1.00% | -0.16% | 5.59% | -18.93% | -3.40% | 0.46% |
SECD.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist | 0.13% | 0.63% | 1.57% | 6.94% | -18.16% | -3.30% | 1.19% |
Correlation
The correlation between LYXA.DE and SECD.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between LYXA.DE and SECD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYXA.DE vs. SECD.DE — Ранг доходности на риск
LYXA.DE
SECD.DE
Сравнение LYXA.DE c SECD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) и iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYXA.DE | SECD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.01 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.02 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYXA.DE | SECD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.01 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.34 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.38 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок LYXA.DE и SECD.DE
Максимальная просадка LYXA.DE за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки SECD.DE в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXA.DE и SECD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYXA.DE | SECD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.02% | -22.04% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -3.41% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.62% | -3.96% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -21.21% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.75% | -13.67% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -12.64% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.33% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYXA.DE и SECD.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) составляет 1.61%, в то время как у iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что LYXA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYXA.DE | SECD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.78% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 3.63% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 4.34% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.48% | 6.28% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 6.02% | -0.24% |
Сравнение комиссий LYXA.DE и SECD.DE
LYXA.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SECD.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYXA.DE и SECD.DE
LYXA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SECD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SECD.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist | 2.71% | 2.59% | 2.30% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, LYXA.DE and SECD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SECD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for LYXA.DE.
LYXA.DE tracks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR), while SECD.DE tracks FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.17% for LYXA.DE and 0.09% for SECD.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYXA.DE и SECD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор