Сравнение SECD.DE с LYS4.DE
SECD.DE (iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist) and LYS4.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - SECD.DE tracks the FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond while LYS4.DE tracks the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, SECD.DE returned -2.19%/yr vs 0.27%/yr for LYS4.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SECD.DE charges 0.09%/yr vs 0.17%/yr for LYS4.DE.
Доходность
Сравнение доходности SECD.DE и LYS4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SECD.DE показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у LYS4.DE с доходностью 0.05%.
SECD.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- —
LYS4.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- -0.21%
Сравнение доходности по годам SECD.DE и LYS4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECD.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist | 0.13% | 0.63% | 1.57% | 6.94% | -18.16% | -3.30% | 1.19% |
LYS4.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.05% | 1.96% | 2.50% | 2.85% | -5.26% | -0.98% | -0.15% |
Correlation
The correlation between SECD.DE and LYS4.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between SECD.DE and LYS4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECD.DE vs. LYS4.DE — Ранг доходности на риск
SECD.DE
LYS4.DE
Сравнение SECD.DE c LYS4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECD.DE | LYS4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.44 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 1.30 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECD.DE | LYS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.43 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.16 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.01 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SECD.DE и LYS4.DE
Максимальная просадка SECD.DE за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки LYS4.DE в -9.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECD.DE и LYS4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECD.DE | LYS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -9.86% | -12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -1.32% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.96% | -1.32% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -6.58% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -2.29% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -2.57% | -10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.45% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECD.DE и LYS4.DE
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что SECD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYS4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECD.DE | LYS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 0.46% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 1.24% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 1.35% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 1.72% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 1.43% | +4.59% |
Сравнение комиссий SECD.DE и LYS4.DE
SECD.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LYS4.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECD.DE и LYS4.DE
Дивидендная доходность SECD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как LYS4.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LYS4.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SECD.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist | 2.71% | 2.59% | 2.30% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
SECD.DE and LYS4.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for LYS4.DE.
SECD.DE tracks FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond, while LYS4.DE tracks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR). They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for SECD.DE and 0.17% for LYS4.DE.
Подберите оптимальное распределение для SECD.DE и LYS4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор