PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYXA.DE с ASRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYXA.DE с ASRE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYXA.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc) and ASRE.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - LYXA.DE tracks the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) while ASRE.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYXA.DE returned -3.21%/yr vs -0.36%/yr for ASRE.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LYXA.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for ASRE.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYXA.DE и ASRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYXA.DE показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у ASRE.DE с доходностью -0.12%.

LYXA.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.06%
1 год
-0.65%
3 года*
1.11%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
-1.26%

ASRE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.05%
1 год
0.64%
3 года*
2.70%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYXA.DE и ASRE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
LYXA.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc		0.15%-1.00%-0.16%5.59%-18.93%-0.94%
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF		-0.12%2.42%2.13%5.11%-9.94%-0.79%

Correlation

The correlation between LYXA.DE and ASRE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.89

The correlation between LYXA.DE and ASRE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

Часто сравнивают с LYXA.DE:
LYXA.DE с EGV3.DELYXA.DE с LYQ2.DELYXA.DE с EIB3.DELYXA.DE с EXHB.DELYXA.DE с EUNH.DELYXA.DE с MTDD.DELYXA.DE с JE13.DE
Часто сравнивают с ASRE.DE:
ASRE.DE с ETSZ.DEASRE.DE с EMEH.DEASRE.DE с FRNE.DEASRE.DE с EJAP.DEASRE.DE с EMUX.DEASRE.DE с AHYE.DEASRE.DE с ECRP.L

Доходность на риск

LYXA.DE vs. ASRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYXA.DE
Ранг доходности на риск LYXA.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXA.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXA.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXA.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXA.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXA.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
ASRE.DE
Ранг доходности на риск ASRE.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYXA.DE c ASRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYXA.DEASRE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.14

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
0.21

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.03

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.15

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

0.41

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYXA.DE vs. ASRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYXA.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ASRE.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYXA.DE и ASRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYXA.DEASRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.14

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

-0.10

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.10

+0.35

Просадки

Сравнение просадок LYXA.DE и ASRE.DE

Максимальная просадка LYXA.DE за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки ASRE.DE в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXA.DE и ASRE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYXA.DEASRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-12.01%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.40%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.62%

-2.40%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-12.01%

-10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.75%

-2.42%

-17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-5.22%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.85%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LYXA.DE и ASRE.DE

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что LYXA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYXA.DEASRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.03%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

2.28%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

2.57%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.48%

3.60%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

3.52%

+2.26%

Сравнение комиссий LYXA.DE и ASRE.DE

LYXA.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ASRE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYXA.DE и ASRE.DE

Ни LYXA.DE, ни ASRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYXA.DE and ASRE.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASRE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYXA.DE.

LYXA.DE tracks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR), while ASRE.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.17% for LYXA.DE and 0.15% for ASRE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYXA.DE и ASRE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор