PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRE.DE с ETSZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASRE.DE с ETSZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE).

ASRE.DE и ETSZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASRE.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. ETSZ.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASRE.DE и ETSZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASRE.DE и ETSZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF		-0.68%2.42%2.13%5.11%-9.94%-0.79%
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		1.43%20.43%8.21%15.61%-10.31%21.73%

Доходность по периодам

С начала года, ASRE.DE показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у ETSZ.DE с доходностью 1.43%.

ASRE.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.38%
1 год
1.09%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
—

ETSZ.DE

1 день
2.46%
1 месяц
-3.75%
С начала года
1.43%
6 месяцев
6.77%
1 год
13.82%
3 года*
12.25%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с ASRE.DE:
ASRE.DE с ECRP.LASRE.DE с ASRF.DEASRE.DE с EMUX.DEASRE.DE с AHYE.DEASRE.DE с EJAP.DEASRE.DE с FRNE.DEASRE.DE с EMEH.DE
Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DEETSZ.DE с ASRF.DE

Сравнение комиссий ASRE.DE и ETSZ.DE

ASRE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETSZ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

Доходность на риск

ASRE.DE vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRE.DE
Ранг доходности на риск ASRE.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRE.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRE.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRE.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRE.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRE.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRE.DE c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRE.DEETSZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.91

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.25

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.42

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

5.52

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRE.DE vs. ETSZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRE.DE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ETSZ.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRE.DE и ETSZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRE.DEETSZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.91

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.67

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.50

-0.63

Корреляция

Корреляция между ASRE.DE и ETSZ.DE составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRE.DE и ETSZ.DE

Ни ASRE.DE, ни ETSZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASRE.DE и ETSZ.DE

Максимальная просадка ASRE.DE за все время составила -12.01%, что меньше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRE.DE и ETSZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASRE.DEETSZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.01%

-35.51%

+23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-12.54%

+10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.01%

-20.55%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-5.30%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-5.45%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.60%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRE.DE и ETSZ.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) составляет 1.26%, в то время как у BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что ASRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASRE.DEETSZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

5.87%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

9.12%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

15.10%

-12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

14.21%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.50%

15.50%

-12.00%