PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYSX.DE с XESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYSX.DE с XESD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYSX.DE (Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LYSX.DE tracks the EURO STOXX® 50 while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYSX.DE returned 11.43%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LYSX.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYSX.DE и XESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LYSX.DE показывает доходность 7.10%, а XESD.DE немного выше – 7.26%.

LYSX.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.91%
С начала года
7.10%
6 месяцев
8.53%
1 год
15.65%
3 года*
15.56%
5 лет*
11.43%
10 лет*
10.40%

XESD.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.30%
С начала года
7.26%
6 месяцев
11.75%
1 год
34.69%
3 года*
29.40%
5 лет*
18.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYSX.DE и XESD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYSX.DE
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc		7.10%22.03%11.00%22.54%-8.86%23.39%-2.89%29.99%-12.14%1.86%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.26%58.73%14.57%26.73%-1.59%10.90%-10.12%15.71%-12.40%-1.58%

Correlation

The correlation between LYSX.DE and XESD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.82

The correlation between LYSX.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с LYSX.DE:
LYSX.DE с FEZLYSX.DE с ISX5.LLYSX.DE с SPMOLYSX.DE с AMEW.DELYSX.DE с FBT.LLYSX.DE с LYY0.DELYSX.DE с GLD
Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с VUGXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с DBXD.DE

Доходность на риск

LYSX.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYSX.DE
Ранг доходности на риск LYSX.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYSX.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYSX.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYSX.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYSX.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYSX.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYSX.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYSX.DEXESD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.10

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.86

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.46

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

12.05

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYSX.DE vs. XESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYSX.DE на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа XESD.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYSX.DE и XESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYSX.DEXESD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.10

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.12

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.55

-0.23

Просадки

Сравнение просадок LYSX.DE и XESD.DE

Максимальная просадка LYSX.DE за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSX.DE и XESD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYSX.DEXESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-38.77%

-18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.27%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-12.49%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-18.59%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.56%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-7.38%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.96%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LYSX.DE и XESD.DE

Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что LYSX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYSX.DEXESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.46%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

14.06%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

16.93%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

16.73%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

18.81%

-0.59%

Сравнение комиссий LYSX.DE и XESD.DE

LYSX.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYSX.DE и XESD.DE

LYSX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYSX.DE
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.19%3.26%3.89%3.19%3.71%3.85%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.50%2.43%3.14%2.57%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYSX.DE and XESD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYSX.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYSX.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.

LYSX.DE tracks EURO STOXX® 50, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for LYSX.DE and 0.30% for XESD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYSX.DE и XESD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор