PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYRNX с FAOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYRNX с FAOSX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

LYRNX (Lyrical International Value Equity Fund) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, LYRNX returned 6.91%/yr vs 3.50%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LYRNX charges 1.24%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.

Доходность

Сравнение доходности LYRNX и FAOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyrical International Value Equity Fund (LYRNX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LYRNX

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.32%
6 месяцев
9.67%
С начала года
9.67%
1 год
15.45%
3 года*
14.20%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

FAOSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
-3.10%
3 года*
8.40%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYRNX и FAOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LYRNX
Lyrical International Value Equity Fund		9.67%35.45%-2.53%12.96%-12.90%15.23%20.44%
FAOSX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z		0.00%15.36%5.06%20.52%-24.31%19.42%20.78%

Correlation

The correlation between LYRNX and FAOSX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2020 г.

0.81

Over the past year, the correlation between LYRNX and FAOSX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyrical International Value Equity Fund

Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z

Часто сравнивают с LYRNX:
LYRNX с LYRIXLYRNX с RWIIXLYRNX с CIGIXLYRNX с FAERXLYRNX с FINVXLYRNX с JIJIXLYRNX с EPDPX
Часто сравнивают с FAOSX:
FAOSX с FAOIXFAOSX с FAERXFAOSX с JOHIXFAOSX с HISIXFAOSX с BIGFXFAOSX с BCIIXFAOSX с GSIMX

Доходность на риск

LYRNX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYRNX
Ранг доходности на риск LYRNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYRNX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYRNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYRNX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYRNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYRNX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FAOSX
Ранг доходности на риск FAOSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYRNX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyrical International Value Equity Fund (LYRNX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYRNXFAOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.46

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-0.58

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.91

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.53

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

-0.85

+5.43

LYRNX vs. FAOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYRNX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа FAOSX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYRNX и FAOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYRNX и FAOSX

Максимальная просадка LYRNX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYRNX и FAOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYRNXFAOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-36.24%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-7.26%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-13.96%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-36.24%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-5.86%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-7.91%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.23%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LYRNX и FAOSX

Lyrical International Value Equity Fund (LYRNX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LYRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYRNXFAOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

0.00%

+7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

3.28%

+11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

8.40%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

16.70%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

16.62%

+4.48%

Сравнение комиссий LYRNX и FAOSX

LYRNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FAOSX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYRNX и FAOSX

Дивидендная доходность LYRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAOSX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z		8.67%8.67%1.80%1.12%0.85%2.07%0.00%1.70%5.30%3.93%
LYRNX
Lyrical International Value Equity Fund		5.28%5.79%3.25%1.11%2.96%5.46%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYRNX and FAOSX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYRNX has higher volatility (7.10%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, LYRNX dropped -33.02% vs FAOSX's -36.24%.

LYRNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYRNX и FAOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор