PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYQK.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQK.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LYQK.DE (Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LYQK.DE is a Inverse Bonds fund tracking the Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYQK.DE returned 11.47%/yr vs 11.08%/yr for GOAI.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. LYQK.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYQK.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQK.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYQK.DE показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 20.65%.

LYQK.DE

1 день
0.40%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
4.39%
С начала года
3.49%
1 год
6.24%
3 года*
5.36%
5 лет*
11.47%
10 лет*
2.13%
Всё время*
-4.71%

GOAI.DE

1 день
1.73%
1 месяц
-3.72%
6 месяцев
22.49%
С начала года
20.65%
1 год
30.81%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.08%
10 лет*
—
Всё время*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQK.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LYQK.DE
Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		3.49%7.07%11.42%-7.90%47.81%2.41%-9.43%-10.38%-3.17%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		20.65%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.39%

Correlation

The correlation between LYQK.DE and GOAI.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.03

The correlation between LYQK.DE and GOAI.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYQK.DE:
LYQK.DE с AUM5.DELYQK.DE с LYP6.DELYQK.DE с LSMC.DELYQK.DE с WEBN.DELYQK.DE с 18MK.DELYQK.DE с 6AQQ.DELYQK.DE с LYPG.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

LYQK.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQK.DE
Ранг доходности на риск LYQK.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQK.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQK.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQK.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQK.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQK.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQK.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQK.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYQK.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.43

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.00

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

2.12

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

5.33

-2.30

LYQK.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQK.DE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа GOAI.DE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQK.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYQK.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка LYQK.DE за все время составила -74.12%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQK.DE и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQK.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.12%

-34.25%

-39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-14.45%

+9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.86%

-28.67%

+13.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-28.67%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.37%

-7.56%

-46.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.30%

-7.14%

-47.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.76%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQK.DE и GOAI.DE

Текущая волатильность для Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQK.DE) составляет 2.53%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что LYQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQK.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

7.79%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

16.78%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

21.53%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

20.04%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

20.35%

-8.08%

Сравнение комиссий LYQK.DE и GOAI.DE

LYQK.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQK.DE и GOAI.DE

Ни LYQK.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQK.DE and GOAI.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYQK.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYQK.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.

LYQK.DE is categorized as Inverse Bonds, while GOAI.DE is Robotics. LYQK.DE tracks Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.20% for LYQK.DE and 0.35% for GOAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQK.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор