PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYQ7.DE с TI5A.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQ7.DE с TI5A.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYQ7.DE (Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc) and TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) are both Inflation-Protected Bonds funds - LYQ7.DE tracks the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index while TI5A.AS tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYQ7.DE returned 1.98%/yr vs 2.36%/yr for TI5A.AS. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. LYQ7.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for TI5A.AS.

Доходность

Сравнение доходности LYQ7.DE и TI5A.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYQ7.DE торгуется в EUR, в то время как TI5A.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5A.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYQ7.DE показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у TI5A.AS с доходностью 3.32%.

LYQ7.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.07%
С начала года
3.12%
6 месяцев
2.80%
1 год
3.39%
3 года*
1.98%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.60%

TI5A.AS

1 день
-0.14%
1 месяц
1.33%
С начала года
3.32%
6 месяцев
2.28%
1 год
3.06%
3 года*
2.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQ7.DE и TI5A.AS

2026 (YTD)2025202420232022
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc		3.12%0.95%-0.33%5.62%-4.36%
TI5A.AS
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating		3.32%-6.65%11.90%0.48%-6.05%

Correlation

The correlation between LYQ7.DE and TI5A.AS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

-0.00

The correlation between LYQ7.DE and TI5A.AS shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с LYQ7.DE:
LYQ7.DE с AHYH.DELYQ7.DE с FRNE.DELYQ7.DE с XGIU.DELYQ7.DE с IBCI.DELYQ7.DE с IS3V.DELYQ7.DE с XGII.DELYQ7.DE с IUS5.DE
Часто сравнивают с TI5A.AS:
TI5A.AS с IBTA.LTI5A.AS с IMAE.ASTI5A.AS с IWDA.ASTI5A.AS с EUEA.ASTI5A.AS с CSPX.ASTI5A.AS с DFND.ASTI5A.AS с WINC.AS

Доходность на риск

LYQ7.DE vs. TI5A.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQ7.DE
Ранг доходности на риск LYQ7.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ7.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ7.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ7.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ7.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ7.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TI5A.AS
Ранг доходности на риск TI5A.AS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5A.AS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5A.AS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5A.AS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5A.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5A.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQ7.DE c TI5A.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYQ7.DETI5A.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.43

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.66

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

0.67

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

1.75

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYQ7.DE vs. TI5A.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQ7.DE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа TI5A.AS равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQ7.DE и TI5A.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYQ7.DETI5A.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.43

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.07

+0.40

Просадки

Сравнение просадок LYQ7.DE и TI5A.AS

Максимальная просадка LYQ7.DE за все время составила -16.09%, что больше максимальной просадки TI5A.AS в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ7.DE и TI5A.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQ7.DETI5A.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.09%

-12.45%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-4.13%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.53%

-10.51%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-5.33%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-6.34%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.55%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQ7.DE и TI5A.AS

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что LYQ7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5A.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQ7.DETI5A.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.99%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

4.54%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

6.44%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

8.03%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

8.03%

-2.21%

Сравнение комиссий LYQ7.DE и TI5A.AS

LYQ7.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TI5A.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQ7.DE и TI5A.AS

Ни LYQ7.DE, ни TI5A.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQ7.DE and TI5A.AS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYQ7.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYQ7.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for TI5A.AS.

LYQ7.DE tracks Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, while TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for LYQ7.DE and 0.10% for TI5A.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQ7.DE и TI5A.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор