PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYQ2.DE с XXSC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQ2.DE с XXSC.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LYQ2.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) and XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - LYQ2.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond, while XXSC.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYQ2.DE returned 0.12%/yr vs 8.07%/yr for XXSC.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. LYQ2.DE charges 0.17%/yr vs 0.30%/yr for XXSC.L.

Доходность

Сравнение доходности LYQ2.DE и XXSC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) и Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYQ2.DE торгуется в EUR, в то время как XXSC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXSC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYQ2.DE показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у XXSC.L с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции LYQ2.DE уступали акциям XXSC.L по среднегодовой доходности: 0.12% против 8.07% соответственно.

LYQ2.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.36%
1 год
0.92%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.57%
10 лет*
0.12%

XXSC.L

1 день
1.63%
1 месяц
1.89%
С начала года
7.32%
6 месяцев
10.32%
1 год
11.91%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.01%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQ2.DE и XXSC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYQ2.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc		0.15%2.14%2.97%3.27%-4.97%-0.84%-0.20%-0.13%-0.45%-0.63%
XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C		7.32%15.90%5.62%12.78%-21.75%22.90%4.55%32.29%-15.62%18.49%

Correlation

The correlation between LYQ2.DE and XXSC.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2008 г.

0.08

Over the past year, LYQ2.DE and XXSC.L have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LYQ2.DE:
LYQ2.DE с BONDLYQ2.DE с ERNX.DELYQ2.DE с IBCA.DELYQ2.DE с EXHB.DELYQ2.DE с SYBB.DELYQ2.DE с DE5A.DELYQ2.DE с LYXA.DE
Часто сравнивают с XXSC.L:
XXSC.L с IUSQ.DEXXSC.L с AYEW.DEXXSC.L с CES1.LXXSC.L с EMIM.LXXSC.L с EUNL.DEXXSC.L с SPYXXSC.L с XDEV.L

Доходность на риск

LYQ2.DE vs. XXSC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQ2.DE
Ранг доходности на риск LYQ2.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ2.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ2.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ2.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ2.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ2.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XXSC.L
Ранг доходности на риск XXSC.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXSC.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXSC.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXSC.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXSC.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXSC.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQ2.DE c XXSC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) и Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYQ2.DEXXSC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.91

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.36

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.20

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

4.22

-2.17

LYQ2.DE vs. XXSC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQ2.DE на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XXSC.L равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQ2.DE и XXSC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYQ2.DE и XXSC.L

Максимальная просадка LYQ2.DE за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки XXSC.L в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ2.DE и XXSC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQ2.DEXXSC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.75%

-77.06%

+69.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-9.91%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.22%

-18.72%

+17.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.02%

-32.83%

+26.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.75%

-42.75%

+35.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.35%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-21.58%

+20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

2.82%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQ2.DE и XXSC.L

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) составляет 0.53%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что LYQ2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQ2.DEXXSC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

3.71%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

10.69%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

13.03%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.65%

20.97%

-19.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.31%

19.32%

-18.01%

Сравнение комиссий LYQ2.DE и XXSC.L

LYQ2.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XXSC.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQ2.DE и XXSC.L

Ни LYQ2.DE, ни XXSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQ2.DE and XXSC.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYQ2.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYQ2.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for XXSC.L.

LYQ2.DE is categorized as European Government Bonds, while XXSC.L is Europe Equities. LYQ2.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond, while XXSC.L tracks MSCI Europe Small Cap NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and DWS. Their fees differ too: 0.17% for LYQ2.DE and 0.30% for XXSC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQ2.DE и XXSC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор