PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LYPU.DE с DBX8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LYPU.DE и DBX8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist (LYPU.DE) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYPU.DE и DBX8.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYPU.DE
Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist
5.51%4.70%8.32%8.44%-3.43%19.30%0.44%25.66%-8.48%5.77%
DBX8.DE
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
28.25%77.39%-18.45%15.93%-23.95%-0.54%30.13%14.92%-18.04%28.39%

Доходность по периодам

С начала года, LYPU.DE показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у DBX8.DE с доходностью 28.25%. За последние 10 лет акции LYPU.DE уступали акциям DBX8.DE по среднегодовой доходности: 8.07% против 11.30% соответственно.


LYPU.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.08%
С начала года
5.51%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.73%
3 года*
8.38%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.07%

DBX8.DE

1 день
-3.73%
1 месяц
-5.48%
С начала года
28.25%
6 месяцев
54.87%
1 год
120.27%
3 года*
27.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий LYPU.DE и DBX8.DE

LYPU.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBX8.DE в 0.45%.


Доходность на риск

LYPU.DE vs. DBX8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LYPU.DE
Ранг доходности на риск LYPU.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPU.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPU.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPU.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPU.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPU.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина

DBX8.DE
Ранг доходности на риск DBX8.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX8.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX8.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYPU.DE c DBX8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist (LYPU.DE) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LYPU.DEDBX8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

3.04

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

3.66

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.54

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

6.07

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

19.21

-11.85

LYPU.DE vs. DBX8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYPU.DE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DBX8.DE равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYPU.DE и DBX8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LYPU.DEDBX8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

3.04

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.21

+0.17

Корреляция

Корреляция между LYPU.DE и DBX8.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LYPU.DE и DBX8.DE

Дивидендная доходность LYPU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как DBX8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYPU.DE
Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist
2.87%3.03%4.05%3.47%4.79%3.20%2.38%3.86%4.50%3.93%3.92%4.88%
DBX8.DE
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LYPU.DE и DBX8.DE

Максимальная просадка LYPU.DE за все время составила -43.59%, что меньше максимальной просадки DBX8.DE в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPU.DE и DBX8.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


LYPU.DEDBX8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-68.01%

+24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-21.19%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-41.52%

+18.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-41.89%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-16.90%

+11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-17.68%

+10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

6.70%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LYPU.DE и DBX8.DE

Текущая волатильность для Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist (LYPU.DE) составляет 6.01%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что LYPU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LYPU.DEDBX8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

17.06%

-11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

35.26%

-24.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

39.32%

-20.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

25.69%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

25.06%

-4.26%