PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYPU.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYPU.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist (LYPU.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE).

LYPU.DE и AUM5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYPU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P/ASX 200. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. AUM5.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYPU.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist (LYPU.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYPU.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYPU.DE
Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist		5.51%4.70%8.32%8.44%-3.43%19.30%0.44%25.66%-8.48%5.77%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		-2.80%4.80%32.39%22.64%-14.14%40.96%7.10%34.94%-1.01%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, LYPU.DE показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у AUM5.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции LYPU.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: 8.07% против 13.82% соответственно.

LYPU.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.08%
С начала года
5.51%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.73%
3 года*
8.38%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.07%

AUM5.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.46%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LYPU.DE:
LYPU.DE с EWALYPU.DE с FVSJ.DELYPU.DE с 18MM.DELYPU.DE с APXJ.DELYPU.DE с LYP6.DELYPU.DE с BATF.DELYPU.DE с DBX8.DE
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий LYPU.DE и AUM5.DE

LYPU.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.

LYPU.DE
Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

LYPU.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYPU.DE
Ранг доходности на риск LYPU.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPU.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPU.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPU.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPU.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPU.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYPU.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist (LYPU.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYPU.DEAUM5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.60

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.92

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.36

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

8.04

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYPU.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYPU.DE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа AUM5.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYPU.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYPU.DEAUM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.80

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.85

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.91

-0.53

Корреляция

Корреляция между LYPU.DE и AUM5.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYPU.DE и AUM5.DE

Дивидендная доходность LYPU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYPU.DE
Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist		2.87%3.03%4.05%3.47%4.79%3.20%2.38%3.86%4.50%3.93%3.92%4.88%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LYPU.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка LYPU.DE за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPU.DE и AUM5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYPU.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-33.66%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.45%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-23.30%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-33.66%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.03%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.10%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LYPU.DE и AUM5.DE

Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist (LYPU.DE) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что LYPU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYPU.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

3.69%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

8.72%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

17.27%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

15.22%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

16.12%

+4.68%