PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYPS.DE с ESAP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYPS.DE с ESAP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYPS.DE (Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist) and ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Amundi and BNP Paribas respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYPS.DE returned 14.95%/yr vs 14.69%/yr for ESAP.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. LYPS.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for ESAP.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYPS.DE и ESAP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYPS.DE торгуется в EUR, в то время как ESAP.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESAP.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LYPS.DE показывает доходность 11.42%, а ESAP.DE немного ниже – 11.29%.

LYPS.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
4.38%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.87%
1 год
25.66%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.95%
10 лет*
15.17%

ESAP.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.88%
1 год
25.40%
3 года*
18.75%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYPS.DE и ESAP.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LYPS.DE
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist		11.42%4.89%32.52%22.69%-14.10%40.92%7.06%3.59%
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		11.29%4.09%32.39%23.18%-14.49%41.14%7.12%3.49%

Correlation

The correlation between LYPS.DE and ESAP.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.95

The correlation between LYPS.DE and ESAP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с LYPS.DE:
LYPS.DE с 2B7J.DELYPS.DE с VUAA.LLYPS.DE с AAPLLYPS.DE с 6AQQ.DELYPS.DE с SPYLYPS.DE с FGQD.LLYPS.DE с DGRW
Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с ESAD.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с SPMO

Доходность на риск

LYPS.DE vs. ESAP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYPS.DE
Ранг доходности на риск LYPS.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPS.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPS.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPS.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPS.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPS.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYPS.DE c ESAP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYPS.DEESAP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.03

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.81

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.56

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

12.15

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYPS.DE vs. ESAP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYPS.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESAP.DE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYPS.DE и ESAP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYPS.DEESAP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.91

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.84

+0.13

Просадки

Сравнение просадок LYPS.DE и ESAP.DE

Максимальная просадка LYPS.DE за все время составила -33.81%, примерно равная максимальной просадке ESAP.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPS.DE и ESAP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYPS.DEESAP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-33.74%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-7.14%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-22.82%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-22.82%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.40%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-4.99%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.09%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LYPS.DE и ESAP.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) составляет 2.63%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что LYPS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESAP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYPS.DEESAP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.01%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

8.64%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

12.50%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.93%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

17.80%

-1.70%

Сравнение комиссий LYPS.DE и ESAP.DE

LYPS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ESAP.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYPS.DE и ESAP.DE

Дивидендная доходность LYPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как ESAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYPS.DE
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist		0.90%1.00%1.21%1.04%2.11%1.09%1.54%1.63%1.93%1.75%1.88%2.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LYPS.DE and ESAP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LYPS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYPS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ESAP.DE.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.07% for LYPS.DE and 0.15% for ESAP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYPS.DE и ESAP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор