Сравнение LYPG.DE с LYMS.DE
LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYPG.DE returned 23.74%/yr vs 21.41%/yr for LYMS.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LYPG.DE charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYPG.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYPG.DE показывает доходность 25.00%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции LYPG.DE превзошли акции LYMS.DE по среднегодовой доходности: 23.74% против 21.41% соответственно.
LYPG.DE
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 12.62%
- С начала года
- 25.00%
- 6 месяцев
- 23.20%
- 1 год
- 47.39%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 23.74%
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам LYPG.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 25.00% | 9.20% | 41.03% | 49.19% | -28.32% | 41.72% | 30.66% | 51.20% | 0.61% | 20.65% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 15.91% |
Correlation
The correlation between LYPG.DE and LYMS.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between LYPG.DE and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYPG.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
LYPG.DE
LYMS.DE
Сравнение LYPG.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYPG.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.77 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 11.23 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYPG.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.40 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.77 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок LYPG.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка LYPG.DE за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPG.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYPG.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -50.00% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -10.02% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.64% | -26.74% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -31.12% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.83% | -31.12% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -0.86% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -8.78% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 3.37% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYPG.DE и LYMS.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что LYPG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYPG.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.37% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 10.99% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 15.73% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 19.91% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 19.68% | +1.77% |
Сравнение комиссий LYPG.DE и LYMS.DE
LYPG.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYPG.DE и LYMS.DE
Ни LYPG.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, LYPG.DE and LYMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for LYPG.DE.
LYPG.DE is categorized as Technology Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.30% for LYPG.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYPG.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор