PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYPG.DE с EQEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYPG.DE с EQEU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) and EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) are both exchange-traded funds - LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology, while EQEU.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYPG.DE returned 22.18%/yr vs 14.74%/yr for EQEU.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LYPG.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for EQEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYPG.DE и EQEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYPG.DE показывает доходность 25.00%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью 17.47%.

LYPG.DE

1 день
-2.08%
1 месяц
12.62%
С начала года
25.00%
6 месяцев
23.20%
1 год
47.39%
3 года*
28.91%
5 лет*
22.18%
10 лет*
23.74%

EQEU.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
6.59%
С начала года
17.47%
6 месяцев
16.78%
1 год
35.29%
3 года*
25.32%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYPG.DE и EQEU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		25.00%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%30.66%51.20%0.61%2.86%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		17.47%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%34.82%-4.34%5.73%

Correlation

The correlation between LYPG.DE and EQEU.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between LYPG.DE and EQEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с TSLA
Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с EQQQ.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с SPFT.DEEQEU.DE с MTVR.DEEQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с SKYE.DE

Доходность на риск

LYPG.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYPG.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYPG.DEEQEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.27

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.17

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.02

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

10.63

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYPG.DE vs. EQEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYPG.DE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQEU.DE равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYPG.DE и EQEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYPG.DEEQEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.70

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.86

+0.16

Просадки

Сравнение просадок LYPG.DE и EQEU.DE

Максимальная просадка LYPG.DE за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPG.DE и EQEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYPG.DEEQEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-37.97%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-12.02%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.64%

-22.08%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-37.97%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.89%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-8.03%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

3.42%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LYPG.DE и EQEU.DE

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что LYPG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYPG.DEEQEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.77%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

11.98%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

15.97%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

20.79%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

21.03%

+0.42%

Сравнение комиссий LYPG.DE и EQEU.DE

LYPG.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EQEU.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYPG.DE и EQEU.DE

Ни LYPG.DE, ни EQEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYPG.DE and EQEU.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYPG.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYPG.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for EQEU.DE.

LYPG.DE is categorized as Technology Equities, while EQEU.DE is Nasdaq-100. LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology, while EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for LYPG.DE and 0.35% for EQEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYPG.DE и EQEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор