PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYPE.DE с WH2E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYPE.DE с WH2E.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LYPE.DE (Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc) and WH2E.DE (Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - LYPE.DE tracks the MSCI World Health Care while WH2E.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYPE.DE returned 4.99%/yr vs 5.05%/yr for WH2E.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LYPE.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for WH2E.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYPE.DE и WH2E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYPE.DE показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у WH2E.DE с доходностью -0.57%.

LYPE.DE

1 день
1.50%
1 месяц
6.33%
С начала года
3.22%
6 месяцев
3.54%
1 год
18.02%
3 года*
4.99%
5 лет*
5.31%
10 лет*
8.35%

WH2E.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.97%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.23%
1 год
15.63%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYPE.DE и WH2E.DE

2026 (YTD)202520242023
LYPE.DE
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc		3.22%2.17%7.03%0.52%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-0.57%2.78%7.94%1.65%

Correlation

The correlation between LYPE.DE and WH2E.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.95

The correlation between LYPE.DE and WH2E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYPE.DE:
LYPE.DE с XDWH.DELYPE.DE с IUHC.LLYPE.DE с 2B78.DELYPE.DE с VGVF.DELYPE.DE с WELG.DELYPE.DE с UIMR.DELYPE.DE с XDEP.DE
Часто сравнивают с WH2E.DE:
WH2E.DE с WHCS.ASWH2E.DE с WELG.DEWH2E.DE с AZN.LWH2E.DE с XLVWH2E.DE с XDWH.DEWH2E.DE с GN0M.DEWH2E.DE с EHLT.DE

Доходность на риск

LYPE.DE vs. WH2E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYPE.DE
Ранг доходности на риск LYPE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPE.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPE.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPE.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPE.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WH2E.DE
Ранг доходности на риск WH2E.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WH2E.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WH2E.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WH2E.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WH2E.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WH2E.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYPE.DE c WH2E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYPE.DEWH2E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.03

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.66

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.28

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

3.25

+1.37

LYPE.DE vs. WH2E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYPE.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WH2E.DE равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYPE.DE и WH2E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYPE.DE и WH2E.DE

Максимальная просадка LYPE.DE за все время составила -25.95%, что больше максимальной просадки WH2E.DE в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPE.DE и WH2E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYPE.DEWH2E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.95%

-22.19%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-12.23%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-22.19%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-7.98%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-6.98%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.82%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LYPE.DE и WH2E.DE

Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) имеют волатильность 5.17% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYPE.DEWH2E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.13%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.80%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

15.17%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

13.93%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

13.93%

+0.72%

Сравнение комиссий LYPE.DE и WH2E.DE

LYPE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WH2E.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYPE.DE и WH2E.DE

Ни LYPE.DE, ни WH2E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LYPE.DE and WH2E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WH2E.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WH2E.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for LYPE.DE.

LYPE.DE tracks MSCI World Health Care, while WH2E.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for LYPE.DE and 0.18% for WH2E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYPE.DE и WH2E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор