Сравнение LYPE.DE с EXV4.DE
LYPE.DE (Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc) and EXV4.DE (iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)) are both Health & Biotech Equities funds - LYPE.DE tracks the MSCI World Health Care while EXV4.DE tracks the STOXX® Europe 600 Health Care. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYPE.DE returned 7.45%/yr vs 5.78%/yr for EXV4.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYPE.DE charges 0.30%/yr vs 0.46%/yr for EXV4.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYPE.DE и EXV4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYPE.DE показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у EXV4.DE с доходностью -2.60%. За последние 10 лет акции LYPE.DE превзошли акции EXV4.DE по среднегодовой доходности: 7.45% против 5.78% соответственно.
LYPE.DE
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 7.45%
EXV4.DE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам LYPE.DE и EXV4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYPE.DE Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | -2.00% | 2.17% | 7.03% | -0.27% | -0.17% | 30.38% | 2.44% | 27.39% | 5.67% | 5.56% |
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | -2.60% | 7.23% | 3.85% | 7.52% | -6.10% | 25.12% | -2.48% | 32.64% | -1.01% | 4.34% |
Correlation
The correlation between LYPE.DE and EXV4.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г. | 0.76 |
The correlation between LYPE.DE and EXV4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYPE.DE vs. EXV4.DE — Ранг доходности на риск
LYPE.DE
EXV4.DE
Сравнение LYPE.DE c EXV4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE) и iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYPE.DE | EXV4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.38 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 0.84 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYPE.DE | EXV4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.29 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.32 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок LYPE.DE и EXV4.DE
Максимальная просадка LYPE.DE за все время составила -25.95%, что меньше максимальной просадки EXV4.DE в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPE.DE и EXV4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYPE.DE | EXV4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.95% | -44.54% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -12.57% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -26.55% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -26.55% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.95% | -26.55% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -11.65% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -11.17% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 5.72% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYPE.DE и EXV4.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE) составляет 4.96%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что LYPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYPE.DE | EXV4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.58% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 11.86% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 16.68% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 15.55% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 15.74% | -1.10% |
Сравнение комиссий LYPE.DE и EXV4.DE
LYPE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXV4.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYPE.DE и EXV4.DE
LYPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 1.61% | 1.58% | 1.45% | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.24% | 1.79% | 1.85% | 2.64% | 2.90% | 2.60% |
LYPE.DE Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYPE.DE and EXV4.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYPE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYPE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for EXV4.DE.
LYPE.DE tracks MSCI World Health Care, while EXV4.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LYPE.DE and 0.46% for EXV4.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYPE.DE и EXV4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор