PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYPD.DE с WF1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYPD.DE с WF1E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYPD.DE (Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc) and WF1E.DE (Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - LYPD.DE tracks the MSCI World Financials while WF1E.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYPD.DE returned 20.69%/yr vs 20.18%/yr for WF1E.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LYPD.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for WF1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYPD.DE и WF1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYPD.DE показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у WF1E.DE с доходностью 1.34%.

LYPD.DE

1 день
1.87%
1 месяц
1.06%
С начала года
0.92%
6 месяцев
4.40%
1 год
12.40%
3 года*
20.69%
5 лет*
12.81%
10 лет*
11.83%

WF1E.DE

1 день
1.98%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.34%
6 месяцев
5.57%
1 год
10.72%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYPD.DE и WF1E.DE

2026 (YTD)202520242023
LYPD.DE
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc		0.92%15.56%33.60%13.86%
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		1.34%13.85%32.68%14.22%

Correlation

The correlation between LYPD.DE and WF1E.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.92

The correlation between LYPD.DE and WF1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYPD.DE:
LYPD.DE с QQQLYPD.DE с WELY.DELYPD.DE с FXAIXLYPD.DE с SPYLYPD.DE с VOOLYPD.DE с XLFLYPD.DE с VJPU.L
Часто сравнивают с WF1E.DE:
WF1E.DE с EGV1.DEWF1E.DE с INDA.DEWF1E.DE с 5ESG.DEWF1E.DE с LIRU.DEWF1E.DE с SC0Y.DEWF1E.DE с WELY.DEWF1E.DE с EXH2.DE

Доходность на риск

LYPD.DE vs. WF1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYPD.DE
Ранг доходности на риск LYPD.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPD.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPD.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPD.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPD.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPD.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYPD.DE c WF1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYPD.DEWF1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.84

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.26

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

3.65

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYPD.DE vs. WF1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYPD.DE на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WF1E.DE равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYPD.DE и WF1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYPD.DEWF1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.34

-0.76

Просадки

Сравнение просадок LYPD.DE и WF1E.DE

Максимальная просадка LYPD.DE за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки WF1E.DE в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPD.DE и WF1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYPD.DEWF1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-19.97%

-22.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-8.92%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-19.97%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.87%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-2.63%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.92%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LYPD.DE и WF1E.DE

Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) имеют волатильность 3.44% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYPD.DEWF1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.46%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

9.46%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

12.69%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

14.49%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

14.49%

+4.20%

Сравнение комиссий LYPD.DE и WF1E.DE

LYPD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WF1E.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYPD.DE и WF1E.DE

Ни LYPD.DE, ни WF1E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LYPD.DE and WF1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WF1E.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WF1E.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for LYPD.DE.

LYPD.DE tracks MSCI World Financials, while WF1E.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for LYPD.DE and 0.18% for WF1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYPD.DE и WF1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор