Сравнение LYP6.DE с BRK-B
LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, LYP6.DE returned 9.75%/yr vs 12.33%/yr for BRK-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYP6.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYP6.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYP6.DE показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.98%.
LYP6.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам LYP6.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 7.48% | 20.82% | 8.25% | 15.97% | -10.40% | 24.81% | -1.72% | 28.59% | -11.28% | 2.60% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.33% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 8.25% |
Correlation
The correlation between LYP6.DE and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between LYP6.DE and BRK-B has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYP6.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
LYP6.DE
BRK-B
Сравнение LYP6.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYP6.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.20 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | -0.42 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYP6.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.15 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.50 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LYP6.DE и BRK-B
Максимальная просадка LYP6.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP6.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYP6.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -45.91% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -11.04% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -20.62% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -22.31% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -14.67% | +13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -9.73% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 5.31% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYP6.DE и BRK-B
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.35% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYP6.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.42% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 11.54% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 15.15% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 17.41% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 20.11% | -4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYP6.DE и BRK-B
Ни LYP6.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LYP6.DE and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LYP6.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор