PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYMZ.DE с DEL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYMZ.DE с DEL2.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYMZ.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF) and DEL2.DE (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF) are both Leveraged Equities funds - LYMZ.DE tracks the EURO STOXX 50 Daily Leverage Index while DEL2.DE tracks the LevDAX x2 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYMZ.DE returned 16.97%/yr vs 12.84%/yr for DEL2.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LYMZ.DE и DEL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF (DEL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYMZ.DE показывает доходность 15.95%, что значительно выше, чем у DEL2.DE с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции LYMZ.DE превзошли акции DEL2.DE по среднегодовой доходности: 16.97% против 12.84% соответственно.

LYMZ.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
-2.47%
6 месяцев
7.42%
С начала года
15.95%
1 год
33.18%
3 года*
25.35%
5 лет*
18.67%
10 лет*
16.97%

DEL2.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
-7.98%
С начала года
-2.40%
1 год
-4.17%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.97%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYMZ.DE и DEL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF		15.95%39.84%15.20%41.50%-21.86%49.30%-15.91%65.03%-24.80%18.73%
DEL2.DE
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF		-2.40%38.93%30.47%34.91%-28.24%29.94%-5.25%52.22%-35.31%23.94%

Correlation

The correlation between LYMZ.DE and DEL2.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2009 г.

0.94

The correlation between LYMZ.DE and DEL2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF

Часто сравнивают с LYMZ.DE:
LYMZ.DE с LVWC.DELYMZ.DE с DBPG.DELYMZ.DE с 3DAX.DELYMZ.DE с GLDLYMZ.DE с LYY8.DELYMZ.DE с TDAXLYMZ.DE с 18MF.DE
Часто сравнивают с DEL2.DE:
DEL2.DE с DES2.DEDEL2.DE с ETLZ.DEDEL2.DE с XMLH.DEDEL2.DE с LYY8.DEDEL2.DE с DBPG.DEDEL2.DE с TAI3.DEDEL2.DE с 18MF.DE

Доходность на риск

LYMZ.DE vs. DEL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYMZ.DE
Ранг доходности на риск LYMZ.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMZ.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMZ.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DEL2.DE
Ранг доходности на риск DEL2.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEL2.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEL2.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEL2.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEL2.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEL2.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMZ.DE c DEL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF (DEL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYMZ.DEDEL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-0.13

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
0.04

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.17

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

-0.48

+5.62

LYMZ.DE vs. DEL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMZ.DE на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа DEL2.DE равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMZ.DE и DEL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYMZ.DE и DEL2.DE

Максимальная просадка LYMZ.DE за все время составила -86.87%, что больше максимальной просадки DEL2.DE в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMZ.DE и DEL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYMZ.DEDEL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.87%

-65.30%

-21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-24.33%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.42%

-29.92%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.27%

-48.89%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.87%

-65.30%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-9.05%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.91%

-16.56%

-34.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

8.69%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMZ.DE и DEL2.DE

Текущая волатильность для Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) составляет 8.06%, в то время как у L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF (DEL2.DE) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что LYMZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYMZ.DEDEL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

9.21%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.47%

26.86%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.96%

32.39%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.00%

34.25%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.60%

36.06%

-0.46%

Сравнение комиссий LYMZ.DE и DEL2.DE

И LYMZ.DE, и DEL2.DE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMZ.DE и DEL2.DE

Ни LYMZ.DE, ни DEL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYMZ.DE and DEL2.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYMZ.DE and DEL2.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.

LYMZ.DE tracks EURO STOXX 50 Daily Leverage Index, while DEL2.DE tracks LevDAX x2 Index. They also come from different issuers: Amundi and L&G.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYMZ.DE и DEL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор