Сравнение DEL2.DE с LYY8.DE
DEL2.DE (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF) and LYY8.DE (Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc) are both Leveraged Equities funds - DEL2.DE tracks the LevDAX x2 Index while LYY8.DE tracks the LevDAX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEL2.DE returned 12.84%/yr vs 13.31%/yr for LYY8.DE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DEL2.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for LYY8.DE.
Доходность
Сравнение доходности DEL2.DE и LYY8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEL2.DE показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у LYY8.DE с доходностью -1.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEL2.DE имеют среднегодовую доходность 12.84%, а акции LYY8.DE немного впереди с 13.31%.
DEL2.DE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -7.98%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- -4.17%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 12.84%
LYY8.DE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -1.64%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам DEL2.DE и LYY8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL2.DE L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF | -2.40% | 38.93% | 30.47% | 34.91% | -28.24% | 29.94% | -5.25% | 52.22% | -35.31% | 23.94% |
LYY8.DE Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc | -1.64% | 41.05% | 32.07% | 35.76% | -28.10% | 30.90% | -5.37% | 52.19% | -35.73% | 23.60% |
Correlation
The correlation between DEL2.DE and LYY8.DE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2009 г. | 1.00 |
The correlation between DEL2.DE and LYY8.DE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEL2.DE vs. LYY8.DE — Ранг доходности на риск
DEL2.DE
LYY8.DE
Сравнение DEL2.DE c LYY8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF (DEL2.DE) и Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEL2.DE | LYY8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.11 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.30 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEL2.DE и LYY8.DE
Максимальная просадка DEL2.DE за все время составила -65.30%, что меньше максимальной просадки LYY8.DE в -84.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEL2.DE и LYY8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEL2.DE | LYY8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.30% | -84.92% | +19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.33% | -24.12% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -30.03% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.89% | -48.78% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.30% | -65.35% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -8.39% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -28.93% | +12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 8.47% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEL2.DE и LYY8.DE
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF (DEL2.DE) и Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) имеют волатильность 9.21% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEL2.DE | LYY8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 9.17% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 26.83% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.39% | 32.29% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 34.31% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.06% | 36.06% | 0.00% |
Сравнение комиссий DEL2.DE и LYY8.DE
DEL2.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LYY8.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEL2.DE и LYY8.DE
Ни DEL2.DE, ни LYY8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DEL2.DE and LYY8.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LYY8.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYY8.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for DEL2.DE.
DEL2.DE tracks LevDAX x2 Index, while LYY8.DE tracks LevDAX Index. They also come from different issuers: L&G and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for DEL2.DE and 0.35% for LYY8.DE.
Подберите оптимальное распределение для DEL2.DE и LYY8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор