Сравнение DBPG.DE с XESC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE).

DBPG.DE и XESC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBPG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. XESC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBPG.DE и XESC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBPG.DE и XESC.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DBPG.DE Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C	-8.60%	13.51%	53.27%	44.01%	-36.28%	78.38%	9.47%	68.71%	-12.05%	25.82%
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C	-0.83%	22.24%	11.06%	22.50%	-8.87%	23.54%	-2.88%	30.09%	-12.09%	10.25%

Доходность по периодам

С начала года, DBPG.DE показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции DBPG.DE превзошли акции XESC.DE по среднегодовой доходности: 21.28% против 10.07% соответственно.

DBPG.DE

1 день: 4.05%

1 месяц: -7.31%

С начала года: -8.60%

6 месяцев: -4.02%

1 год: 20.36%

3 года*: 27.52%

5 лет*: 16.83%

10 лет*: 21.28%

XESC.DE

1 день: 2.98%

1 месяц: -4.09%

С начала года: -0.83%

6 месяцев: 3.28%

1 год: 10.80%

3 года*: 13.16%

5 лет*: 10.85%

10 лет*: 10.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Название символа

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBPG.DE:

DBPG.DE с LYMZ.DE DBPG.DE с 3DAX.DE DBPG.DE с LQQ.PA DBPG.DE с LVWC.DE DBPG.DE с 3JPN.DE DBPG.DE с EXUS.DE DBPG.DE с XAIX.DE

Часто сравнивают с XESC.DE:

XESC.DE с LYP6.DE XESC.DE с SCHG XESC.DE с SXRT.DE XESC.DE с IDWR.L XESC.DE с IJPN.L XESC.DE с SXR8.DE XESC.DE с XSX6.DE

Сравнение комиссий DBPG.DE и XESC.DE

DBPG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%.

DBPG.DE

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

XESC.DE

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DBPG.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBPG.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XESC.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPG.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DBPG.DE	XESC.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.52	0.62	-0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	0.93	+0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.13	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.83	1.03	-0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.97	3.59	-1.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBPG.DE vs. XESC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPG.DE на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XESC.DE равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPG.DE и XESC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DBPG.DE	XESC.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.52	0.62	-0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.62	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	0.55	+0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.30	+0.40

Корреляция

Корреляция между DBPG.DE и XESC.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPG.DE и XESC.DE

Ни DBPG.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DBPG.DE Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.19%

Просадки

Сравнение просадок DBPG.DE и XESC.DE

Максимальная просадка DBPG.DE за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPG.DE и XESC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	DBPG.DE	XESC.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.28%	-45.38%	-13.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-24.02%	-12.73%	-11.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.46%	-23.33%	-15.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-59.28%	-38.51%	-20.77%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-20.29%	-6.97%	-13.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.21%	-8.44%	-0.77%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.01%	3.11%	+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPG.DE и XESC.DE

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что DBPG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DBPG.DE	XESC.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.38%	6.61%	+1.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	27.26%	11.03%	+16.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	38.85%	17.46%	+21.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	31.68%	17.28%	+14.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	32.25%	18.21%	+14.04%

Сравнение DBPG.DE с XESC.DE

Доходность

Сравнение доходности DBPG.DE и XESC.DE

Сравнение доходности по годам DBPG.DE и XESC.DE

Доходность по периодам

DBPG.DE

XESC.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DBPG.DE и XESC.DE

Доходность на риск

DBPG.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск

DBPG.DE

XESC.DE

Сравнение DBPG.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DBPG.DE vs. XESC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPG.DE и XESC.DE

Просадки

Сравнение просадок DBPG.DE и XESC.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DBPG.DE и XESC.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)