Сравнение LYMZ.DE с BDB.MI
LYMZ.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF) is Leveraged Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Daily Leverage Index, while BDB.MI (Banco di Desio e della Brianza S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, LYMZ.DE returned 15.82%/yr vs 22.11%/yr for BDB.MI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYMZ.DE и BDB.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYMZ.DE показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у BDB.MI с доходностью 6.31%. За последние 10 лет акции LYMZ.DE уступали акциям BDB.MI по среднегодовой доходности: 15.82% против 22.11% соответственно.
LYMZ.DE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 15.82%
BDB.MI
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 49.95%
- 5 лет*
- 28.81%
- 10 лет*
- 22.11%
Сравнение доходности по годам LYMZ.DE и BDB.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMZ.DE Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF | 11.52% | 39.84% | 15.21% | 41.48% | -21.87% | 49.32% | -15.91% | 64.99% | -24.78% | 18.73% |
BDB.MI Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | 6.31% | 47.49% | 97.32% | 26.48% | 5.68% | 22.24% | 5.79% | 53.32% | -21.13% | 20.83% |
Correlation
The correlation between LYMZ.DE and BDB.MI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.32 |
Over the past year, LYMZ.DE and BDB.MI have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYMZ.DE vs. BDB.MI — Ранг доходности на риск
LYMZ.DE
BDB.MI
Сравнение LYMZ.DE c BDB.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (BDB.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYMZ.DE | BDB.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.68 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 7.30 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYMZ.DE | BDB.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.16 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.03 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.39 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок LYMZ.DE и BDB.MI
Максимальная просадка LYMZ.DE за все время составила -84.31%, что меньше максимальной просадки BDB.MI в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMZ.DE и BDB.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYMZ.DE | BDB.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.31% | -99.95% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -12.59% | -8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.42% | -23.34% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.28% | -24.97% | -19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.87% | -40.03% | -23.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -99.09% | +97.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -99.74% | +59.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 4.63% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYMZ.DE и BDB.MI
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (BDB.MI) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что LYMZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDB.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYMZ.DE | BDB.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 7.98% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 20.19% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.86% | 29.23% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.01% | 27.86% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.32% | 29.29% | +7.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYMZ.DE и BDB.MI
LYMZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDB.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDB.MI Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | 5.38% | 4.83% | 3.88% | 5.41% | 4.48% | 4.25% | 4.02% | 3.30% | 5.79% | 3.68% | 4.30% | 2.72% |
LYMZ.DE Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYMZ.DE and BDB.MI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LYMZ.DE и BDB.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор