Сравнение BDB.MI с G.MI
BDB.MI (Banco di Desio e della Brianza S.p.A.) and G.MI (Assicurazioni Generali S.p.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BDB.MI in Banks - Regional, G.MI in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, BDB.MI returned 22.11%/yr vs 18.68%/yr for G.MI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDB.MI и G.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDB.MI показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у G.MI с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции BDB.MI превзошли акции G.MI по среднегодовой доходности: 22.11% против 18.68% соответственно.
BDB.MI
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 49.95%
- 5 лет*
- 28.81%
- 10 лет*
- 22.11%
G.MI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 25.55%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение доходности по годам BDB.MI и G.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDB.MI Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | 6.31% | 47.49% | 97.32% | 26.48% | 5.68% | 22.24% | 5.79% | 53.32% | -21.13% | 20.83% |
G.MI Assicurazioni Generali S.p.A. | 13.11% | 36.71% | 50.48% | 22.46% | -2.05% | 42.05% | -19.26% | 33.03% | 1.40% | 13.66% |
Correlation
The correlation between BDB.MI and G.MI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1995 г. | 0.26 |
Over the past year, BDB.MI and G.MI have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDB.MI vs. G.MI — Ранг доходности на риск
BDB.MI
G.MI
Сравнение BDB.MI c G.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (BDB.MI) и Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDB.MI | G.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.86 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 6.58 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDB.MI | G.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.46 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.30 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.22 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BDB.MI и G.MI
Максимальная просадка BDB.MI за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки G.MI в -75.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDB.MI и G.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDB.MI | G.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -75.80% | -24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -9.37% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -12.15% | -11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -30.77% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.03% | -46.74% | +6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.09% | -1.02% | -98.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.74% | -30.41% | -69.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 4.07% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDB.MI и G.MI
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (BDB.MI) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что BDB.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDB.MI | G.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 5.22% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.19% | 14.03% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 18.38% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 19.42% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 22.45% | +6.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDB.MI и G.MI
Дивидендная доходность BDB.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности G.MI в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDB.MI Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | 5.38% | 4.83% | 3.88% | 5.41% | 4.48% | 4.25% | 4.02% | 3.30% | 5.79% | 3.68% | 4.30% | 2.72% |
G.MI Assicurazioni Generali S.p.A. | 4.24% | 4.00% | 4.69% | 6.07% | 9.21% | 7.89% | 3.51% | 4.89% | 5.82% | 5.26% | 5.10% | 3.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDB.MI и G.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco di Desio e della Brianza S.p.A. и Assicurazioni Generali S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BDB.MI and G.MI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDB.MI и G.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор