Сравнение BDB.MI с XSNR.L
BDB.MI (Banco di Desio e della Brianza S.p.A.) is a stock, while XSNR.L (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) is Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Over the past 10 years, BDB.MI returned 22.11%/yr vs 10.98%/yr for XSNR.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDB.MI и XSNR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDB.MI торгуется в EUR, в то время как XSNR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSNR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDB.MI показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у XSNR.L с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции BDB.MI превзошли акции XSNR.L по среднегодовой доходности: 22.11% против 10.98% соответственно.
BDB.MI
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 49.95%
- 5 лет*
- 28.81%
- 10 лет*
- 22.11%
XSNR.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам BDB.MI и XSNR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDB.MI Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | 6.31% | 47.49% | 97.32% | 26.48% | 5.68% | 22.24% | 5.79% | 53.32% | -21.13% | 20.83% |
XSNR.L Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | 8.79% | 14.34% | 10.28% | 24.15% | -18.95% | 29.07% | 6.08% | 35.47% | -13.17% | 16.63% |
Correlation
The correlation between BDB.MI and XSNR.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.21 |
Over the past year, BDB.MI and XSNR.L have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDB.MI vs. XSNR.L — Ранг доходности на риск
BDB.MI
XSNR.L
Сравнение BDB.MI c XSNR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (BDB.MI) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDB.MI | XSNR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.07 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 3.74 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDB.MI | XSNR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.76 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.47 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.56 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.68 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок BDB.MI и XSNR.L
Максимальная просадка BDB.MI за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки XSNR.L в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDB.MI и XSNR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDB.MI | XSNR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -42.65% | -57.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -13.46% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -20.00% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -31.06% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.03% | -42.65% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.09% | -3.46% | -95.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.74% | -6.76% | -92.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.86% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDB.MI и XSNR.L
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (BDB.MI) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что BDB.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSNR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDB.MI | XSNR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 6.17% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.19% | 15.26% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 18.94% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 19.24% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 19.73% | +9.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDB.MI и XSNR.L
Дивидендная доходность BDB.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, тогда как XSNR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDB.MI Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | 5.38% | 4.83% | 3.88% | 5.41% | 4.48% | 4.25% | 4.02% | 3.30% | 5.79% | 3.68% | 4.30% | 2.72% |
XSNR.L Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDB.MI and XSNR.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDB.MI и XSNR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор